Ela.kpi.ua
НАЦ?ОНАЛЬНИЙ ТЕХН?ЧНИЙ УН?ВЕРСИТЕТ УКРА?НИ?КИ?ВСЬКИЙ ПОЛ?ТЕХН?ЧНИЙ ?НСТИТУТ ?МЕН? ?ГОРЯ С?КОРСЬКОГО??НСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛ?ЗУКАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОД?В СИСТЕМНОГО АНАЛ?ЗУНа правах рукописуДо захисту допущеноУДК 004.89 В.?о.?зав?дувача?кафедри?ММСА О.Л.Тимощук ?___? ____________ 2018 р.Маг?стерська дисертац?яна здобуття ступеня маг?стра за спец?альн?стю 124 Системний анал?зна тему: ?Анал?з та управл?ння ?нвестиц?йними проектами з використанням метод?в штучного ?нтелекту?Виконав: студент II курсу, групи КА-74 мпПутов Димитр?й Андр?йович____________Кер?вник: професор кафедри ММСА, д.т.н., проф. Данилов В. Я. ____________Рецензент: професор кафедри ?нформац?йно? безпеки КП? ?м. ?горя С?корського, д.т.н., проф. Качинський А.Б. ____________Засв?дчую, що у ц?й маг?стерськ?й дисертац??нема? запозичень з праць ?нших автор?вбез в?дпов?дних посиланьСтудент ____________Ки?в2018НАЦ?ОНАЛЬНИЙ ТЕХН?ЧНИЙ УН?ВЕРСИТЕТ УКРА?НИ?КИ?ВСЬКИЙ ПОЛ?ТЕХН?ЧНИЙ ?НСТИТУТ ?МЕН? ?ГОРЯ С?КОРСЬКОГО??НСТИТУТ ПРИКЛАДНОГО СИСТЕМНОГО АНАЛ?ЗУКАФЕДРА МАТЕМАТИЧНИХ МЕТОД?В СИСТЕМНОГО АНАЛ?ЗУР?вень вищо? осв?ти — другий (маг?стерський) Спец?альн?сть (спец?ал?зац?я) — 124 ?Системний анал?з? (?Системний анал?з ? управл?ння?)ЗАТВЕРДЖУЮВ. о. зав?дувача кафедри ММСА О. Л. Тимощук?___? ____________ 2018 р.ЗАВДАННЯна маг?стерську дисертац?ю студенту Путову Димитр?ю Андр?йовичу1. Тема дисертац??: ?Анал?з ? управл?ння ?нвестиц?йними проектами з використанням метод?в штучного ?нтелекту?, науковий кер?вник дисертац?? Данилов Валер?й Якович, доктор техн?чних наук, професор, затверджен? наказом по ун?верситету в?д ?07? листопада 2018 р. № 4121-с2.?Терм?н?подання?студентом?дисертац??: _______________________3.?Об’?кт досл?дження: процеси анал?зу та управл?ння портфелями ?нвестиц?йних проект?в.4. Предмет досл?дження: розробка системи для вибору критер??в оц?нки та оц?нка ризик?в ?нвестиц?йних проект?в.5. Перел?к завдань, як? потр?бно розробити:1) провести анал?з метод?в DEMATEL та ANP для вир?шення задач? вибору критер??в оц?нки;2) провести анал?з генетичного алгоритму та ?мунномережево? модел?;3) вибрати оптимальний метод для задач? прогнозування ризик?в;4) виконати програмну реал?зац?ю г?бриду метод?в DEMATEL та ANP та штучно? нейронно? мереж?;5) виконати тестування програмно? частини системи.6. Ор??нтовний перел?к граф?чного (?люстративного) матер?алу:побудован? граф?ки залежност?;побудован? модел?;пор?вняння результат?в.7. Ор??нтовний перел?к публ?кац?й: Путов?Д.А. Застосування г?бридного методу DEMATEL та ANP для анал?зу ?нвестиц?йного портфеля ?нфраструктури великого м?ста /Наука Онлайн. — 2018.8. Дата видач? завдання: ______________________________________Календарний план№ з/пНазва етап?в виконання маг?стерсько? дисертац??Терм?н виконання етап?в маг?стерсько? дисертац??Прим?тка1.Отримання завдання на маг?стерську дисертац?ю07.09.2018—08.09.20182.Огляд техн?чно? л?тератури за темою10.09.2018—02.10.20183.Досл?дження актуальност? обрано? теми03.10.2018—05.10.20184.Виб?р метод?в для моделювання ? прогнозування06.10.2018—19.10.20185.Зб?р вх?дних даних19.09.2018—22.10.20186.Використання обчислювальних експеримент?в22.10.2018—30.10.20187.Анал?з результат?в ринкових можливостей ? прогнозування31.10.2018—14.11.20188.Проведення анал?зу ринкових можливостей запуску стартап-проекту15.11.2018—18.11.20189.П?дготовка ?люстративного матер?алу19.09.2018—23.11.201810.Оформлення пояснювально? записки23.11.2018—26.11.2018Студент Д.А. ПутовНауковий кер?вник дисертац??В.Я. ДаниловРЕФЕРАТМаг?стерська дисертац?я: 112 с., 35 табл., 4 рис., 1 додаток, 27 джерела.Об'?кт досл?дження - процеси анал?зу та управл?ння портфелями ?нвестиц?йних проект?в.Мета роботи - розробка системи для вибору критер??в оц?нки та оц?нка ризик?в ?нвестиц?йних проект?в.Метод досл?дження - штучн? ?мунн? мереж? та методи вибору критер??в оц?нки. Були досл?дженн? методи ?нтелектуального анал?зу даних. Був проведений пор?вняльний анал?з генетичного алгоритму та штучно? ?мунно? системи.?Для вир?шення задач? вибору критер??в оц?нки портфелю ?нвестиц?йних проект?в було реал?зовано ?нтеграц?ю метод?в DEMATEL та ANP. Також було побудовано оптимальну ?мунномережеву модель для прогнозування ризик?в ?нвестиц?йних проект?в.?Результати роботи можуть бути використан? як комерц?йними орган?зац?ями, так ? у якост? показового прикладу використання комб?нац?? метод?в DEMATEL та ANP разом з ?мунномережевою моделлю. Прогнозн? припущення щодо розвитку об’?кта досл?дження – пошук оптимально? ?мунномережево? модел? для прогнозування ризик?в.?НВЕСТИЦ?ЙНИЙ ПРОЕКТ, РИЗИКИ ?НВЕСТИЦ?ЙНОГО ПРОЕКТУ, DATA MINING, ?НТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛ?З, ГЕНЕТИЧНИЙ АЛГОРИТМ, ШТУЧНА ?МУННА СИСТЕМА, ?МУННОМЕРЕЖЕВА МОДЕЛЬ, КАРТА ВПЛИВУ, ГРУПОВ? ФАКТОРИ, DEMATEL, ANP, AHP.ABSTRACTMaster’s thesis: 112 p., 35 tab., 4 pic., 1 add., 27 sources.The object of the research - the processes of analysis and management of portfolios of innovative projects.The purpose of the work - to develop a system for selecting criteria for assessing and assessing the risks of innovative projects.The research method - artificial immune networks and methods for selecting criteria for evaluation.Methods of data mining were investigated. A comparative analysis of the genetic algorithm and the artificial immune system was conducted. Integration of DEMATEL and ANP methods was implemented in order to solve the problem of selection criteria for investment project portfolio assessment. An optimal immune network model was also built to predict the risks of investment projects. The results of the work can be used both as a commercial organization and as an exemplary example of using the combination of DEMATEL and ANP methods together with the immune network model.Foreseeable assumptions about the development of a research object - the search for an optimal immune network model for risk prediction.INVESTMENT PROJECT, RISK OF INVESTMENT PROJECT, DATA MINING, INTELLECTUAL ANALYSIS, GENETIC ALGORITHM, ARTIFICIAL IMMUNE SYSTEM, IMMUNE MODEL, EFFICIENCY MAP, GROUP FACTORS, DEMATEL, ANP, AHP.ЗМ?СТ TOC \o "1-3" \h \z \u ПЕРЕЛ?К СКОРОЧЕНЬ PAGEREF _Toc535094019 \h 9ВСТУП PAGEREF _Toc535094020 \h 10РОЗД?Л 1 СТРАТЕГ?ЧНЕ УПРАВЛ?ННЯ ПОРТФЕЛЕМ ?НВЕСТИЦ?ЙНИХ ПРОЕКТ?В PAGEREF _Toc535094021 \h 111.1?нвестиц?йний проект PAGEREF _Toc535094022 \h 111.2Управл?ння портфелем ?нвестиц?йних проект?в PAGEREF _Toc535094023 \h 131.2.1Формування портфелю проект?в PAGEREF _Toc535094024 \h 171.2.2Показники ц?нност? та ефективност? портфеля комерц?йних проект?в PAGEREF _Toc535094025 \h 181.2.3Показник ефективност? портфелю некомерц?йних проект?в PAGEREF _Toc535094026 \h 251.3Ризики ?нвестиц?йних проект?в PAGEREF _Toc535094027 \h 261.4Виб?р стратег?? управл?ння портфелями проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури PAGEREF _Toc535094028 \h 321.5Концептуальна модель управл?ння портфелями проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури PAGEREF _Toc535094029 \h 371.6Постановка задач? PAGEREF _Toc535094030 \h 41Висновки за розд?лом 1 PAGEREF _Toc535094031 \h 43РОЗД?Л 2 МОДЕЛ? ТА МЕТОДИ ОЦ?НКИ РИЗИК?В ТА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТ?В PAGEREF _Toc535094032 \h 442.1AHP та ANP PAGEREF _Toc535094033 \h 442.1.1Метод анал?тичних ??рарх?й PAGEREF _Toc535094034 \h 442.1.2Метод анал?тичних мереж PAGEREF _Toc535094035 \h 462.1.3В?дм?нност? PAGEREF _Toc535094036 \h 492.2?нтеграц?я метод?в ANP та DEMATEL PAGEREF _Toc535094037 \h 502.3Метод формування ефективного портфеля ?нвестиц?йних проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури PAGEREF _Toc535094038 \h 532.4 ?нтелектуальний анал?з даних PAGEREF _Toc535094039 \h 572.5 Генетичний алгоритм PAGEREF _Toc535094040 \h 602.5.1 ?стор?я виникнення ГА PAGEREF _Toc535094041 \h 602.5.2 Сутн?сть ГА PAGEREF _Toc535094042 \h 622.5.3 Алгоритм навчання нейронно? мереж? PAGEREF _Toc535094043 \h 622.6Штучн? ?мунн? системи PAGEREF _Toc535094044 \h 652.6.1 Сутн?сть Ш?С PAGEREF _Toc535094045 \h 662.6.2 Принципи побудови Ш?С PAGEREF _Toc535094046 \h 67Висновки за розд?лом 2 PAGEREF _Toc535094047 \h 69РОЗД?Л 3 ЗАСТОСУВАННЯ Г?БРИДНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ?НФРАСТРУКТУРИ М?СТА КИ?ВА PAGEREF _Toc535094048 \h 713.1Опис та характеристика портфеля ?нвестиц?йних проект?в PAGEREF _Toc535094049 \h 713.2Опис програмного продукту PAGEREF _Toc535094050 \h 743.3Анал?з отриманих результат?в PAGEREF _Toc535094051 \h 75Висновки за розд?лом 3 PAGEREF _Toc535094052 \h 78РОЗД?Л 4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ PAGEREF _Toc535094053 \h 794.1 Опис ?де? проекту PAGEREF _Toc535094054 \h 794.2 Технолог?чний аудит ?де? проекту PAGEREF _Toc535094055 \h 814.3 Анал?з ринкових можливостей запуску стартап-проекту PAGEREF _Toc535094056 \h 824.4 Розроблення ринково? стратег?? проекту PAGEREF _Toc535094057 \h 904.5 Розроблення маркетингово? програми стартап-проекту PAGEREF _Toc535094058 \h 92Висновки до розд?лу 4 PAGEREF _Toc535094059 \h 95ВИСНОВКИ PAGEREF _Toc535094060 \h 97ПЕРЕЛ?К ПОСИЛАНЬ PAGEREF _Toc535094061 \h 98Л?СТИНГ ПРОГРАМИ PAGEREF _Toc535094062 \h 101ПЕРЕЛ?К СКОРОЧЕНЬСППР – Система п?дтримки прийняття р?шень?А – ?нтелектуальний анал?зAHP – Analytic Hierarchy Process СП – Стратег?чне плануванняПП – Програмний продуктANP – Analytic Network ProcessШ?М – Штучна ?мунна системаГА – Генетичний алгоритмDEMATEL - Decision-Making Trial and Evaluation LaboratoryВСТУПСьогодн? анал?з даних залиша?ться значущою руш?йною силою, що сприя? розвитку ?нвестиц?йних процес?в в?д маленьких компан?й до ц?лих кра?н. Велику роль в процес? тепер?шнього розвитку анал?зу в?д?гра? Data Mining або ?нтелектуальний анал?з.Разом з вдосконалення ефективност? збору та збер?гання ?нформац?? будь-якого виду на п?дпри?мствах з’явилися величезн? потоки даних в найр?зноман?тн?ших областях. Нараз? д?яльн?сть п?дпри?мств (комерц?йних, виробничих ? т.д.) супроводжу?ться веденням великих поток?в ?нформац?? та детальним описом ус?х подробиць галуз?. Таким чином, стало зрозум?ло, що необх?дно перероблювати велик? об’?ми даних задля отримання вигоди та перевари на ринц?.Математична статистика б?льше не могла п?дтримувати наст?льки велику переробку та обробку даних, тому вчен? всього св?ту шукали нов? ?нструменти для ефективно? та як?сно? обробки сирих даних. Таким чином результатом стар?ння та в?дсутност? ст?йкого зв’язку з навколишн?ми реал?ями стала поява Data Mining. Проте не лише стар?ння засоб?в традиц?йно? математично? статистики стало причиною набуття тако? популярност? ?нтелектуального анал?зу даних. Основними причинами популярност? Data Mining ?: автоматизац?я процес?в, швидка обробка та видобуток як?сних даних, розповсюдження ?нтернету та програм по збиранню даних, значне п?двищення продуктивност? та швидкост? обчислювання комп’ютер?в, зб?льшення об’?м?в обробки даних. РОЗД?Л 1 СТРАТЕГ?ЧНЕ УПРАВЛ?ННЯ ПОРТФЕЛЕМ ?НВЕСТИЦ?ЙНИХ ПРОЕКТ?В?нвестиц?йний проектПроцес реальних ?нвестиц?й базу?ться на ?нвестиц?йному проект?, а ?нвестиц?йна д?яльн?сть - на основ? зб?гу ?нвестиц?йного попиту та пропозиц??. Суб'?кти ?нвестиц?йно? д?яльност? усв?домлюють ?нвестиц?йний попит та пропозиц?ю, вступаючи у певн? економ?чн? в?дносини через ?нвестиц?йний ринок.Сьогодн? ?нвестиц?йний ринок характеризу?ться високим попитом та незначною пропозиц??ю. У зв'язку з цим ?нвестори стикаються з проблемою вибору найб?льш привабливого ?нвестиц?йного проекту. Для оц?нки доц?льност? ?нвестиц?й необх?дно всеб?чно вивчити фактори, як? безпосередньо впливають на виб?р ?нвестиц?йного проекту.?нвестиц?йний проект - це сукупн?сть сп?льних нам?р?в та практичних заход?в для ?нвестиц?йних ?нвестиц?й з метою забезпечення певних конкретних ф?нансових, економ?чних, виробничих та соц?альних заход?в для отримання прибутку. Кл??нт ?нвестиц?йного проекту ? предметом ?нвестиц?йно? д?яльност? (юридична чи ф?зична особа), яка ма? ф?нансов? ресурси та, на вимогу п?дрядника, забезпечу? гарант?ю його платоспроможност?. Кл??нт може бути державою, м?н?стерством, в?домством, корпорац??ю, асоц?ац??ю, асоц?ац??ю, п?дпри?мством, установою або приватною особою.?нвестиц?йн? проекти под?ляються на:виробнич?;науково-техн?чн?;комерц?йн?;ф?нансов?;економ?чн?;соц?ально-економ?чн?.?нвестиц?йний проект визнача?ться як сукупн?сть вза?мопов'язаних заход?в, спрямованих на досягнення певних ц?лей, одним з яких ? отримання прибутку або досягнення соц?ального ефекту протягом певного часу з обмеженими ресурсами.Р?зноман?тн? ?нвестиц?йн? проекти - це ?нвестиц?йн? проекти, спрямован? на розробку та впровадження нових технолог?й, ноу-хау та ?нших ?нвестиц?й, що забезпечують розвиток п?дпри?мств.Основними рисами ?нвестиц?йного проекту ?: ц?леспрямован?сть, ч?тко визначен? засоби ?? досягнення, терм?ни та обмежений бюджет.На практиц? ?нвестиц?йний проект ? документом, який представля? собою комплексний план розвитку б?знесу та служить основним об?рунтуванням ?нвестиц?й. ?нвестиц?йний проект м?стить необх?дн? розрахунки та об?рунтування, що п?дтверджують доц?льн?сть ?нвестиц?й.Залежно в?д виду ?нвестиц?йних проект?в, вимоги до ?х розвитку ? диференц?йованими. Для невеликих ?С, як? ф?нансуються п?дпри?мством за рахунок внутр?шн?х джерел, об?рунтування проекту базу?ться на зменшен?й к?лькост? розд?л?в та показник?в. Таке об?рунтування може м?стити лише мету впровадження ?В, його основн? параметри, обсяг необх?дних ф?нансових ресурс?в, показники ефективност? зд?йснених ?нвестиц?й, а також схема (граф?к) зд?йснення ?нвестиц?й проектДля середн?х та великих ?нвестиц?йних проект?в, ф?нансування яких буде зд?йснюватися за рахунок зовн?шн?х джерел, необх?дно провести повномасштабне об?рунтування в?дпов?дно до в?дпов?дних нац?ональних та м?жнародних стандарт?в (залежно в?д вимог ?нвестор?в та держави) . П?дготовка реальних ?нвестиц?йних проект?в до реал?зац?? потребу? розробки б?знес-план?в ?нвестиц?йного проекту.Управл?ння портфелем ?нвестиц?йних проект?вУправл?ння портфелем - централ?зоване управл?ння процесами, методами та технолог?ями, що використовуються менеджерами проект?в та в?дд?лами управл?ння проектами для анал?зу та управл?ння поточними або запропонованими проектами на основ? численних ключових характеристик.Процес управл?ння портфелем ?нвестиц?йних проект?в можна розд?лити на чотири частини або етапи:– визначення всього перел?ку проект?в;– анал?з проект?в;– оптим?зац?я портфелю проект?в;– реал?зац?я портфелю проект?в.Процес управл?ння портфелем проект?в ? цикл?чним процесом вибору та управл?ння оптимальним набором ?нвестиц?й, ор??нтованих на проект, як? приносять максимальну ц?нн?сть.Отже, ви можете вид?лити наступн? загальн? завдання в област? управл?ння портфелем проект?в:1.?Визначення структури портфелю проект?в – визначення тип?в ? характеристик проект?в, як? повинн? бути включен? в портфель для досягнення поставлених ц?лей орган?зац??. Ц?ль етапу – проведення узагальненого анал?зу й оц?нка представлених для реал?зац?? ?нвестиц?йних проект?в.Даний етап включа? наступн? кроки:–?визначення основних напрямк?в для реал?зац?? ?нвестиц?й, що дають головний внесок у р?шення ключових проблем орган?зац??;– розпод?л проект?в для проведення експертизи по вид?лених напрямках;– розробка робочо? методики експертизи;–?орган?зац?я роботи експертних груп (?з залученням фах?вц?в з р?зних п?дрозд?л?в);–?попередня оц?нка проект?в за результатами розрахунк?в ? проведення експертиз;– в?дс?вання безперспективних проект?в.На цьому етап? виб?р обраний для найб?льш важливих критер??в всього комплексу потенц?йних ?нвестиц?йних проект?в. На додаток до детального анал?зу, на цьому етап? рейтингування проект?в визнача?ться як пр?оритет. При цьому передбачен? наступн? кроки:– анал?з ?нвестиц?йних проект?в за дек?лькома критер?ями;– визначення ступеня пр?оритетност? проект?в;– ранжирування проект?в за ступенем пр?оритетност?.Ступ?нь пр?оритетност? визнача?ться наступним чином:а) кожен проект нижнього р?вня оц?ню?ться за двома показниками:– к?нцевий результат, вим?рюваний приростом анал?зованого показника за ф?ксований пер?од;–?витрати при виробництв? програмно? продукц?? (загальн? витрати, включаючи ?нвестиц?? й поточн? витрати).б) розрахову?ться значення показника ефективност?, що характеризу? ступ?нь пр?оритетност?: результат д?литься на витрати;в) вс? проекти впорядковуються по ступеню пр?оритетност? в?дпов?дно до р?вня ефективност?.Вс? проекти оц?нюються у в?дпов?дн?й шкал?, наприклад, "низький", "нижче середнього", "вищий за середн?й", "високий". Проекти, як? не мають рейтинг?в "вище середнього" або "високого р?вня", не розглядаються на етап? попереднього в?дбору та вважаються в?дхиленими. ?нш? проекти оц?нюються за ступенем (класом) пр?оритету:– пр?оритетн? – це проекти, що дають не менш 70-80% сумарного ефекту (результат/витрати);–?перш? 20-30% проект?в ?з числа пр?оритетних вважаються особливо пр?оритетними.2. Анал?з та планування процесу реал?зац?? проект?в портфеля.На стад?? планування визначаються вс? необх?дн? параметри портфеля: довжина кожного з контрольованих елемент?в портфеля, потреба в робочих, матер?ально-техн?чних та ф?нансових ресурсах, терм?ни постачання сировини, матер?ал?в, терм?н?в ? ступ?нь залучення п?дрядник?в.Процеси та процедури планування портфол?о повинн? забезпечувати, щоб портфель був реал?зований протягом певного терм?ну з м?н?мальними витратами, в межах нормативних витрат ресурс?в та в?дпов?дно? якост?.При плануванн? процесу впровадження проекту також необх?дно враховувати специф?ку портфеля, а це те, що портфельн? проекти, як правило, не пов'язан? з технолог??ю. У цьому випадку це в?дносно полегшу? процес планування, оск?льки, вибравши моменти початку портфельних проект?в та ?х тривал?сть, ви можете вибрати найкращ? вар?анти портфел?в за прибутков?стю, власних та позикових кошт?в, тривал?сть портфеля в ц?лому та ?нш? параметри.Кр?м того, необх?дно розпод?лити ресурси м?ж портфельними проектами. У будь-як?й орган?зац??, в як?й проектна д?яльн?сть пов'язана з процесом, неминуче виника? конфл?кт м?ж власниками ресурс?в (тобто кер?вниками функц?ональних п?дрозд?л?в) та кер?вниками проект?в. Тому при розпод?л? ресурс?в необх?дно використовувати такий механ?зм, за допомогою якого можливий розпод?л ресурс?в, узгоджений з ?нтересами функц?ональних менеджер?в та кер?вник?в проект?в.При цьому використовуються правила прийняття р?шень, що базуються на схем? "рентабельност?": насамперед вид?ляються ф?нансов? ресурси для проект?в з максимальною економ?чною ефективн?стю (пр?оритет).У св?тов?й практиц? анал?з ефективност? ? обов'язковою процедурою для будь-якого механ?зму розпод?лу ф?нанс?в.На п?дпри?мств? може виникнути ситуац?я, коли реал?зац?я ?нвестиц?йних проект?в може бути поставлена ??п?д сумн?в через брак кошт?в. У цьому випадку необх?дно шукати додаткових ?нвестор?в, з'ясовувати власн? ф?нансов? засоби або коригувати ?снуючий портфель ?нвестиц?йних проект?в.3. Уточнення портфол?о проект?в - в?дключити деяк? з них на користь б?льш привабливого, а також залежно в?д наявност? ?нвестиц?йних фонд?в.4. Реал?зац?я та оперативне управл?ння портфелем проект?в. Основною метою управл?ння портфелями проект?в ? ?х завершення вчасно, в рамках бюджету та належно? якост?. Це можна досягти лише шляхом пост?йного мон?торингу та прогнозування параметр?в проекту в процес? його реал?зац?? та прийняття на основ? цих прогноз?в об?рунтованих управл?нських р?шень - оперативного контролю. У випадку оперативного управл?ння портфелем проект?в, необх?дно пост?йно пор?внювати планов? та прогнозн? показники портфелю, виходячи з його фактичного виконання, та скорегувати, щоб врахувати динам?ку зм?ни того чи ?ншого параметра.Формування портфелю проект?вФормування портфол?о проект?в - п?дб?р проект?в, як? будуть включен? до портфол?о. Створення портфол?о проект?в - одне з ключових завдань, що стоять перед будь-якою компан??ю. Портфель проект?в повинен поширюватися лише на т? проекти, як? максимально використовують ресурсн? обмеження та, що особливо важливо, в?дпов?да? стратег?чним ц?лям орган?зац??. Можна вид?лити наступн? параметри формування портфеля проект?в:Залежн?сть проект?в. Можливими значеннями атрибут?в класиф?кац?? для цього параметра ? незалежн? проекти (для яких не ?сну? технолог?чних обмежень по посл?довност? ?х виконання та початкових точок, кр?м ресурсних обмежень) та залежних проект?в (для яких представлений граф?чний граф?к в?добража? допустиму посл?довн?сть реал?зац?? проекту);Ф?ксований портфель. Можлив? значення атрибут?в класиф?кац?? за цим параметром - портфель заздалег?дь визначений, або портфол?о ма? бути знайдено;Завдання, яке потр?бно вир?шити. Можлив? значення атрибут?в класиф?кац?? для цього параметра - це р?шення для розпод?лу ресурс?в та / або пошуку точок часу для початку реал?зац?? проекту.Показники ц?нност? та ефективност? портфеля комерц?йних проект?вЦ?нн?сть ? одн??ю з основних передумов ?н?ц?ац?? проекту. Визначити ц?нн?сть прибуткового проекту можна за допомогою знаходження р?зниц? його виг?д та витрат [4]. Ф?ксован? витрати (FC – fixed costs) – це вид витрат, величина яких не залежить в?д результату. Вони залишаються пост?йними у в?дпов?дному д?апазон? ? зазвичай вважаються затопленими для в?дпов?дного д?апазону (це не стосу?ться вих?дних р?шень). Ф?ксован? витрати часто включають оренду, буд?вл?, машини тощо.Зм?нн? витрати (VC – variable cost) – це залежн? в?д обсягу продукц?? витрати. Як правило, зм?нн? витрати зростають з пост?йною швидк?стю в?дносно прац? та кап?талу. Зм?нн? витрати можуть включати зароб?тну плату, комунальн? послуги, матер?али, що використовуються у виробництв? тощо. Валов? витрати (ТС – total costs) в свою чергу це сума ф?ксованих та пост?йних витрат.Середн? витрати (АС – average costs) – це середн? витрати на одиницю випущено? продукц?? [5]:АС = ТС / Q, (1.1)де Q – загальна к?льк?сть випущено? продукц??.Середн? зм?нн? витрати (AVC – average variable costs) – це зм?нн? витрати на одиницю випущено? продукц??:AVC = VC / Q. (1.2)Середн? пост?йн? витрати (AFC – average fixed costs) – це пост?йн? витрати на одиницю випущено? продукц??:AFC = FC / Q. (1.3)Граничн? витрати (МС – marginal costs) – це зм?на витрат, пов’язана з виробництвом ще одн??? одиниц? продукц??:MC = TC / Q. (1.4)Кап?тальн? витрати - це вс? витрати, як? забезпечують п?дготовку та реал?зац?ю проекту, включаючи формування чи зб?льшення ф?ксованого та оборотного кап?талу. Ц? витрати не мають на мет? отримання прибутку щонайменше протягом року та ? довгостроковими ?нвестиц?ями.Поточн? витрати - це витрати, пов'язан? з виробництвом та реал?зац??ю продукц??, вироблено? в результат?. Ц? витрати призначен? для отримання прибутку протягом року та ? короткостроковими ?нвестиц?ями.Прям? витрати - це витрати, як? можуть бути безпосередньо пов'язан? з конкретним об'?ктом витрат економ?чно доц?льним способом. Непрям? витрати - це витрати, як? неможливо прямо в?днести до конкретного об'?кта витрат економ?чно доц?льним способом.Ефективн?сть проекту характеризу?ться наступними показниками ефективност? ?нвестиц?йних проект?в [1]:показники комерц?йно? ефективност?, як? враховують ф?нансов? насл?дки реал?зац?? проекту для його безпосередн?х учасник?в;показники бюджетно? ефективност?, як? в?дображають ф?нансов? насл?дки зд?йснення проекту для державного ? м?сцевого бюджет?в;показники економ?чно? ефективност?, як? враховують народногосподарськ? вигоди ? витрати проекту, включаючи оц?нку еколог?чних ? соц?альних насл?дк?в, ? допускають грошовий вим?р.Для оц?нки ефективност? ?нвестиц?й використовуються показники для визначення критер??в ефективност? ?нвестиц?йних проект?в з урахуванням комплексно? оц?нки п?льг та витрат, зм?н у вартост? грошей у час? та ?нших фактор?в. Розрахунковий р?вень доходу (Accountiong Rate of Return):ARR = (CI-D)*100%/II, (1.5)D = (II-SV)/L, (1.6)де D – амортизац?я; II – величина початково? ?нвестиц??; SV – залишкова варт?сть; L – тривал?сть; CI – величина щор?чних надходжень.Пер?од окупност? (Payback Рeriod):PBP = II/CI. (1.7)Чиста приведена варт?сть (Net Present Value (NPV)) – це р?зниця м?ж тепер?шньою варт?стю надходжень грошових кошт?в та поточною варт?стю грошових виплат протягом певного пер?оду часу. NPV використову?ться для кап?тального бюджетування та планування ?нвестиц?й для анал?зу рентабельност? проектованого кап?таловкладення чи проекту. Чиста приведена варт?сть: (1.8)де Bi – сумарн? доходи проекту в р?к i; Ci – витрати на проект в р?к i; r – ставка дисконту; N – терм?н життя (циклу) проекту.?сну? три типи чисто? приведено? вартост?:NPV менше нуля. В такому випадку проект можна рекомендувати для початку ф?нансування;NPV дор?вню? нулю. В такому випадку прибутку в?д проекту вистачить лише на повернення вкладеного кап?талу;NPV менше нуля. В такому випадку проект вважа?ться збитковий.При пост?йних чистих вигодах ? достатньо тривалому терм?н? життя проекту чиста приведена варт?сть:NPV = (B – C)/r. (1.9)Розрахунок NPV використову?ться для визначення сьогодн?шньо? вартост? майбутнього потоку платеж?в. В?н в?добража? часову варт?сть грошей ? може бути використана для пор?вняння аналог?чних ?нвестиц?йних альтернатив. NPV спира?ться на ставку дисконтування прибутку, яка може бути отримана з вартост? кап?талу, необх?дного для зд?йснення ?нвестиц??, ? сл?д уникати будь-якого проекту або ?нвестиц?? з негативною NPV. Важливим недол?ком використання NPV-анал?зу ? те, що в?н робить припущення щодо майбутн?х под?й, як? можуть бути непевними.Внутр?шня ставка рентабельност? (Internal Rate of Return (IRR)) [5] – це показник, який використову?ться у кап?тальному бюджет? для оц?нки рентабельност? потенц?йних ?нвестиц?й. Внутр?шня норма прибутку - це ставка дисконту, яка робить чисту поточну варт?сть (NPV) вс?х грошових поток?в в?д конкретного проекту р?вним нулю. Розрахунки IRR залежать в?д т??? ж формули, що й NPV. [6].Ви можете думати про внутр?шню норму прибутку, як про швидк?сть зростання, що оч?ку?ться в?д проекту. Хоча фактична норма прибутку, яку зак?нчу? генерувати даний проект, часто в?др?знятиметься в?д оц?ночно? IRR, проект ?з значно вищою варт?стю IRR, н?ж ?нш? доступн? вар?анти, як ? ран?ше забезпечить значно б?льш? шанси на сильне зростання. Одне з популярних застосувань IRR поляга? у пор?внянн? прибутковост? створення нових операц?й з розширенням ?снуючих. Для розрахунку IRR, використовують формулу, в як?й встановлено NPV р?вне нулю, для вир?шення дисконтно? ставки (r), тобто IRR. Внасл?док характеру формули, однак, IRR не може бути розрахована анал?тично, ?, зам?сть цього, вона повинна бути обчислена шляхом проб ? помилок або за допомогою програмного забезпечення, запрограмованого для розрахунку IRR.Взагал? кажучи, чим вище внутр?шня норма прибутку проекту, тим бажан?ша вона повинна бути. IRR ? р?вном?рною для ?нвестиц?й р?зних тип?в, ?, таким чином, IRR може бути використаний для оц?нки к?лькох перспективних проект?в на в?дносно р?вн?й основ?. Припускаючи, що витрати на ?нвестування однаков? серед р?зних проект?в, проект з найвищим IRR, мабуть, буде вважатися найкращим ? повинен бути зд?йснений першим.Е(Bi-Ci)/(1+r)i = 0, (1.10)де i = 0...N.На практиц? для визначення IRR застосову?ться формула:IRR = A+ (a/(a+|b|)) * (B-A), (1.11)де A – величина ставки дисконту, при як?й NPV позитивна; B – величина ставки дисконту, при як?й NPV негативна; а – величина позитивно? NPV; b – величина негативно? NPV.Рекомендований до ф?нансування проект за умови, якщо значення IRR б?льше:для приватних ?нвестор?в – поточна ставка дисконтування банк?в;для держави – нормативно? ставки дисконту ? б?льше, н?ж IRR альтернатив враховуючи ступ? ризику.Р?зниця м?ж NPV ? IRR поляга? в тому, що виб?р NPV залежить в?д ставки дисконту, а виб?р IRR буде такий самий для конкретного портфелю проект?в. Коеф?ц??нт вигод/витрат (Benefit/Cost Ratio (BCR)) - в?дношенням приведених вигод до приведених витрат [6]:BCR =е(Bi/(1+r)/е(Ci)/(1+r)i, (1.12)де i = 1…N.Критер??м вибору ? виб?р ус?х незалежних проект?в з коеф?ц??нтами BCR, великими або р?вними одному. Проте коеф?ц??нт BCR ма? так? недол?ки [7]:використову?ться для отримання приблизного уявлення про житт?здатн?сть проекту;не можна користуватися при вибор? вза?мовиключних проект?в;не да? значення чистих вигод.Показник ефективност? портфелю некомерц?йних проект?вБеручи до уваги некомерц?йн? ?нвестиц?йн? проекти у портфель, необх?дно визнати неможлив?сть використання критер??в в 1.2.2, оск?льки вони, в свою чергу, оц?нюють проект на основ? прибутку та витрат.Беручи до уваги неприбутков? проекти модерн?зац?? ?нфраструктури, основною метою яко? - п?двищення р?вня соц?ального та еколог?чного життя населення ма? зосередитись на цьому конкретному момент?.Потр?бно ввести саме такий показник ефективност? проекту, який повн?стю в?добража? соц?альне вдосконалення в результат? його реал?зац??.Саме тому будемо використовувати показник ефективност? реал?зац?? некомерц?йного проекту C:С = ?? ? ?? ≥ ?, (1.13)де С – власне показник ефективност? реал?зац??;N – к?льк?сть соц?ально-ор??нтованих критер??в оц?нки проекта;? – пор?г значущост? для в?дбору (? > 1) ;?? – пр?оритет ?-того критер?ю;?? – показник ефективност? ?-того проекту, що може набувати значень: 1, якщо за даним критер??м користь не спостер?га?ться;<1, якщо ситуац?я пог?ршу?ться;>1, якщо ситуац?я покращу?ться.2795905177800?=100?=1Очевидно, що . Показник ? може вар?юватись в залежност? в?д потужност? проекту. Ризики ?нвестиц?йних проект?в?нвестиц?йн? проекти стосуються майбутнього пер?оду часу, тому важко з точн?стю прогнозувати результати ?х реал?зац??. На впровадження ?П впливають багато зм?н у пол?тичн?й, соц?альн?й, комерц?йн?й та д?лових середовищах, зм?ни в технолог?ях, технолог?ях та продуктивност?, стан навколишнього середовища, поточне оподаткування, ?нфляц?я, юридичн? та ?нш? аспекти. Це призводить до певного ризику в проектах.?нвестиц?йне р?шення вважа?ться ризикованим або невизначеним, якщо в?н ма? к?лька вар?ант?в для можливих результат?в. Поняття невизначеност? та ризику д?литься. Невизначен?сть стосу?ться неповноти та неточностей ?нформац?? про умови реал?зац?? ?нвестиц?йного проекту. Ризик ?нвестиц?йного проекту - це можлив?сть зд?йснення в ход? реал?зац?? проекту таких умов, що призведе до негативних насл?дк?в для вс?х або окремих учасник?в проекту. Як насл?док цих визначень, невизначен?сть ? об'?ктивною характеристикою ? однаково вплива? на будь-якого учасника ?нвестиц?йного проекту (наприклад, невизначен?сть щодо майбутн?х ц?н на сировину). Ризик б?льш суб'?ктивний, ? для окремих учасник?в проекту одна ? та ж невизначен?сть може представляти р?зн? р?вн? ризику (невизначен?сть щодо майбутньо? ц?ни, прим?ром, бензин для одного учасника може бути причиною в?дмови проекту, а ?нший ризик для реал?зац?? проекту).Ризик пов'язаний з виникненням негативних насл?дк?в (втрат, невдач строк?в буд?вництва об'?кта тощо). Альтернативою ? л?кування ризику як можлив?сть будь-яких (позитивних чи негативних) в?дхилень показник?в в?д значень, наданих проектом. В?дпов?дно до ц??? ?нтерпретац??, ризик - це под?я (можлива небезпека), що може або не може статися. Якщо це станеться, то можлив? вар?анти:а) позитивний результат (прибуток чи ?нша вигода);б) в?д'?мний результат (збиток, збиток, втрати тощо);в)?нульовий результат (беззбитковий або безприбутковий проект).Анал?зуючи ризики ?нвестиц?йних проект?в, класиф?кац?я ?нвестиц?йних ризик?в ста? важливою.Розпод?л ризик?в та ?х класиф?кац?я повинна зд?йснюватися в процес? п?дготовки б?знес-плану проекту та контрактних документ?в. Класиф?кац?я ризику - це ?х розпод?л в окрем? групи в?дпов?дно до певних критер??в, критер??в досягнення ц?лей.Так, доц?льно розд?лити ризики в залежност? в?д можливих результат?в ?х впливу на ?нвестиц?йний процес.Чист? ризики - результат ?хнього впливу - отримати негативний або нульовий результат. Як правило, ця група ризик?в включа? природн? (землетруси), природн? (пожеж?), еколог?чн? (викиди шк?дливих газ?в), пол?тичн? (зм?на режиму) та транспортн? (нещасн?) ризики. Це також включа? в себе частину комерц?йних ризик?в - майнов? (крад?жки, саботаж), виробництва (зупинка обладнання через розбивки) та торг?влю (затримка платеж?в, несво?часна доставка товар?в).Спекулятивн? ризики - характеризуються як позитивними, так ? негативними насл?дками. До них належать, перш за все, ф?нансов? ризики, як? ? складовими комерц?йних ризик?в.?ншим критер??м класиф?кац?? ? причина ризику, залежно в?д того, як? ризики под?ляються на наступн? види:а) природн?; б) еколог?чн?; в) пол?тичн?; г) транспорт; д) комерц?йн?.Комерц?йний ризик - це нормальний ризик, з яким стика?ться п?дпри?мство або галузь в процес? сво?? д?яльност?. До них в?дносяться вищевказан? активи, виробнич? та торгов? ризики, а також ф?нансов? ризики. Останн? визначають платоспроможн?сть компан??, пов'язану з ф?нансуванням сво?х актив?в, ? д?ляться на к?лька тип?в:а) ризики, пов'язан? з куп?вельною спроможн?стю рубля (?нфляц?йн?, дефляц?йн?, валютн? ризики ? ризики л?кв?дност?);б) ризики, пов'язан? з вкладенням кап?талу (наступ непрямого ф?нансового збитку в результат? незд?йснення будь-яких д?й - страхування, ?нвестування, хеджування тощо);в) ризик зниження прибутковост? (включа? процентний ? кредитний ризики);г) ризики прямих ф?нансових втрат (б?ржовий ризик, ризик банкрутства).?ншим способом класиф?кац?? ризик?в ? розпод?л ?х на зовн?шн? та внутр?шн? ризики.Зовн?шн? ризики ?нвестиц?йного проекту.-?ризики, пов'язан? з нестаб?льн?стю економ?чно? ситуац?? та економ?чного законодавства, умов ?нвестування та використання прибутку;-?зовн?шньоеконом?чн? ризики - можлив?сть введення обмежень на торг?влю, закриття кордон?в ? т.п .;- невизначен?сть пол?тично? ситуац?? ? можлив?сть се пог?ршення;- зм?ни природно-кл?матичних умов, стих?йн? лиха;- коливання ринково? кон'юнктури (ц?н, валютних курс?в, ВВП ? т.п.).Внутр?шн? ризики ?нвестиц?йного проекту.- неповнота або неточн?сть проектно-техн?чно? документац??;-?виробнич? та техн?чн? ризики - авар?? та несправност? обладнання, дефекти виробництва та ?н;- неправильний виб?р команди проекту;- невизначен?сть щодо ц?лей, ?нтерес?в та повед?нки учасник?в проекту;-?ризик зм?ни пр?оритет?в розвитку п?дпри?мства та втрата п?дтримки кер?вництва;-?неповнота або неточн?сть ?нформац?? про ф?нансовий стан та д?лову репутац?ю учасник?в проекту;- неправильна оц?нка попиту, конкурент?в та ц?н на проектн? продукти.Ризики можна класиф?кувати та ?х ступ?нь передбачуваност?.Зовн? непередбачуван? ризики ?нвестиц?йного проекту включають:-?непередбачен? державн? заходи регулювання у сфер? виробництва, охорони навколишнього середовища, стандарт?в проектування та виробництва, ц?ноутворення та оподаткування, землекористування тощо;- стих?йн? лиха;-?злочини (навмисна невдача роботи через в?дкриту в?дмову в?д ?? виконання, загрози виконання покарання, насильство, залякування тощо);- непередбачен? зовн?шн? ефекти (еколог?чн? та соц?альн?);-?перебо? у створенн? необх?дно? ?нфраструктури через банкрутство п?дрядник?в, а також через помилки при визначенн? ц?лей проекту.Ззовн? оч?куван? ризики включають:-?ринковий ризик (пог?ршення наявност? сировини, зб?льшення його вартост?, зм?на вимог споживач?в, п?двищення конкуренц?? та втрата позиц?й на ринку тощо);-?операц?йн? ризики (неможлив?сть п?дтримувати робочий статус елемент?в проекту, порушень безпеки, в?дхилення в?д ц?лей проекту);- негативн? еколог?чн? та соц?альн? насл?дки;- в?дхилення р?вня ?нфляц?? в?д оц?ночних величин;- можлив? зм?ни в систем? оподаткування.Невизначен?сть щодо умов реал?зац?? проекту не зазначено. Як т?льки ?С реал?зу?ться, його учасники отримують додаткову ?нформац?ю про умови реал?зац??, а ран?ше ?снуюча невизначен?сть була "виведена". У зв'язку з цим, при зд?йсненн? ?нвестиц?йного проекту необх?дно пост?йно в?дсл?дковувати ?нформац?ю про зм?ни в умовах його реал?зац?? та вносити в?дпов?дн? коригування даних вводу та випуску, граф?к?в роботи та умов для вза?мов?дносин м?ж учасниками проекту.Для обл?ку фактор?в ризику при оц?нц? ефективност? проекту використову?ться ?нформац?я про умови ?? реал?зац??, включаючи жорстке математичне подання. У цьому випадку можна використовувати дв? групи метод?в оц?нки ризику:- методи як?сно? оц?нки ризик?в;- методи к?льк?сно? оц?нки ризик?в.Виб?р стратег?? управл?ння портфелями проект?в модерн?зац?? ?нфраструктуриПереваги управл?ння портфелем проект?в визначають найб?льш сприятлив? для досл?джувано? системи шлях?в розвитку, беручи до уваги ф?нансов? обмеження; розпод?л наявних ресурс?в на ?нш? проекти; ясн?сть у реал?зац?? стратег?чних план?в та досягнень стратег?чних ц?лей, зменшення витрат ресурс?в компан??.Портфель, що склада?ться переважно з великих проект?в, ? б?льш ризикованим, н?ж портфель, де ресурси розпод?ляються серед невеликих проект?в. На думку експерт?в, лише 10% вс?х проект?в ? досить усп?шними. Це означа?, що ?сну? лише 10% ймов?рност? ефективного завершення кожного портфельного проекту. Зб?льшивши к?льк?сть проект?в, в?рог?дн?сть того, що принаймн? одна з них буде усп?шною, зб?льшиться.Перевага малих проект?в поляга? в тому, що вони легше адаптуються один до одного в план? узгодження з наявними ресурсами. Великий проект потребу? велико? к?лькост? деф?цитних ресурс?в. Проте невелик? проекти (як? потребують пор?вняно низьких витрат на НДДКР, як правило, реал?зуються в нових продуктах з? скромним потенц?алом з точки зору збуту (? потенц?алу прибутку). Портфель невеликих проект?в може призвести до р?вном?рного потоку ?нвестиц?й, б?льш?сть з яких ма? обмежений ринковий потенц?ал, який небажаний з точки зору асортименту, який форму?ться в?дд?лами маркетингу.Кожна орган?зац?я нав?ть одн??? галуз? ? ун?кальною, тому визначення стратег?? стратег?? управл?ння портфелем ? ориг?нальним, оск?льки воно залежить в?д позиц?? компан?? на ринку, ?? потенц?алу, динам?ки розвитку, конкурентно? повед?нки, стану економ?ки, соц?ально? навколишн? середовище та багато ?нших фактор?в.Враховуючи той чи ?нший проект для включення до портфелю, необх?дно враховувати можливу як?сть управл?ння та насл?дки перерозпод?лу витрат проекту. Також нема? сп?льних п?дход?в до управл?ння ?нвестиц?йними проектами для вс?х орган?зац?й, тому виб?р конкретно? стратег?? управл?ння ?нвестиц?ями ? складним процесом, який потребу? врахування велико? к?лькост? р?зних фактор?в, включаючи: умови та фактори навколишнього середовища, обсяг д?яльност? п?дпри?мства, номенклатури та асортименти. продукти, житт?вий цикл товар?в, можлив?сть контролювати науково-техн?чну ?нформац?ю про ринок ?нвестиц?й, р?вень науково-техн?чного та технолог?чного потенц?алу.Стратег?я управл?ння ?нвестиц?ями передбача? прийняття стратег?чних ц?лей, ц?лей та оц?нки можливостей та ресурс?в для ?х використання; анал?з альтернатив; п?дготовка конкретних програм, проект?в, бюджет?в; оц?нка сильних ? слабких стор?н д?яльност? суб'?кт?в з урахуванням обраних ц?лей. Р?зн? методи та модел? можуть бути використан? для розробки стратег?? управл?ння ?нвестиц?ями. У той же час, враховуючи стан навколишнього середовища, виб?р стратег?? ?нвестиц?йного управл?ння п?дпри?мством повинен зак?нчуватися розробкою стратег?чних висновк?в для кожного виду б?знесу стосовно можливих альтернативних напрямк?в, як? можуть вибрати п?дпри?мство на стад?? впровадження стратег?? ?нвестиц?йного розвитку.З врахуванням роботи [10], можна сформувати посл?довн?сть крок?в розроблення узагальнено? стратег?? орган?зац?? [11]:Крок 1. Розробка ц?лей:а) формування м?с?онерсько? та м?с?онерсько? пол?тики орган?зац??, яка п?дкреслю? зобов'язання щодо ?нвестиц?йно? д?яльност?;б) форму?ться ?нвестиц?йний розвиток орган?зац??;в) буду?ться "дерево ц?лей".Крок 2. Стратег?чний анал?з:а) анал?зу? внутр?шн? середовище та оц?ню? ?нвестиц?йний потенц?ал;б) анал?зу? стан навколишнього середовища та оц?ню? ?нвестиц?йний кл?мат;в) визнача?ться ?нвестиц?йна позиц?я орган?зац??.Крок 3. Виб?р ?нвестиц?йно? стратег??:а) визначити основн? стратег?? розвитку та ?х ?нвестиц?йн? компоненти;б) розробляються та оц?нюються альтернативн? ?нвестиц?йн? стратег??;в) зд?йсню?ться виб?р та об?рунтування бажано? ?нвестиц?йно? стратег??.Крок 4. Реал?зац?я ?нвестиц?йно? стратег??:а) розроблений стратег?чний проект (перел?к стратег?чних заход?в для ?х реал?зац??) та план впровадження проекту, враховуючи, зокрема, ?нвестиц?йний характер реформ;б) орган?зовано стратег?чний контроль за процесом реал?зац?? проекту;в) оц?ню? ефективн?сть процесу впровадження та робить необх?дн? коригування проекту, стратег?? та ц?л?.На початку 1960-х Andrews ? Christiansen було сформовано принципи стратег?чного планування [12]. Використовуючи ?диний п?дх?д, ц? принципи породжують сер?ю ч?тко визначених крок?в, як? застосовуються посл?довно та включають в себе зб?р та анал?з даних, розробку стратег??, оц?нку, виб?р альтернатив, формування портфеля та контроль виконання.Необх?дно розглянути управл?ння портфелями проект?в, спрямованих на досягнення стратег?чно? та тактично? р?вноваги м?ж короткостроковими та довгостроковими проектами, м?ж ризиками проекту та позитивним соц?альним ефектом в?д ?х реал?зац?? шляхом модерн?зац??. По?днання стратег?чного та оперативного управл?ння на основ? портфеля проект?в може п?двищити ефективн?сть проект?в модерн?зац??.?ншими словами, необх?дно створити стратег?ю управл?ння портфелями проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури з урахуванням наявних ресурс?в, на основ? яких будуть пор?внюватися проекти. Для цього пропону?ться двоетапний п?дх?д. На першому етап? визнача?ться система показник?в, що характеризують проект та оч?куван? результати, що ? основою для визначення еталонних значень проекту модерн?зац?? ?нфраструктури. У той же час доц?льно використовувати як систему показник?в показник?в проекту модерн?зац?? ?нфраструктури (вартост? реал?зац??, ризик?в, безпеки використання) та результат?в п?сля впровадження проекту:для портфелю прибуткових проект?в, сл?д використовувати наступн? показники наведен? в п?дрозд?л? 1.1.2;для портфелю неприбуткових соц?ально-ор??нованих проект?в, сл?д використовувати показник ефективност?, наведений в п?дрозд?л? 1.1.3.Виходячи з цього п?дходу, портфель буде скорегований залежно в?д наявност? ф?нансових та ?нших ресурс?в окремих проект?в, як? плану?ться зд?йснити в рамках обрано? стратег??.На основ? портфеля певного стратег?чного простору сприя? прийняття правильних р?шень, щоб забезпечити вс? проекти в портфел? необх?дними ресурсами за умов ?х ефективного використання, що може призвести до додаткових заощаджень, зб?льшення продуктивност?, зниження витрат нав?ть б?льш ефективний з його реал?зац??.У портфел? проекти, що приймають р?шення, не ? одноразовими, але виконуються пер?одично з урахуванням нових умов та обставин. Ц? умови залежать в?д процес?в портфеля, ? вони, у свою чергу, залежать в?д р?шень, прийнятих на попередн?х етапах. Завдання прийняття р?шень передбача? обов'язкове ?снування критер?ю R вибору. З оптим?зац?йним п?дходом - це критер?й для визначення оптимального значення, а в раз? ситуативного п?дходу - розд?лення множини на альтернативи. Визначальним показником вибору R для побудови рентабельного портфеля ? альтернативна варт?сть ?нвестиц?й [8], а для неприбутковост? - коеф?ц??нт пол?пшення соц?ально? ситуац??, тобто ефективн?сть впровадження проекту удосконалення ?нфраструктури .В оптим?зац?йному п?дход? посл?довн?сть р?шень форму?ться таким чином, щоб забезпечити екстремум портфеля в ц?лому, нав?ть якщо його ?ндив?дуальний проект не ? оптимальним. Критер?? прийняття р?шень у процес? управл?ння вимагають необх?дност? оц?нити як?сть р?шення на основ? характеристик близькост? результату управл?ння до оч?кувано? корисност?. Утил?та розум??ться як уявна м?ра ц?нност? р?зних насл?дк?в прийняття р?шення. Корисн?сть опису? характеристики системи ?ндив?дуальних уподобань особи, що прийма? р?шення. В теор?? оч?кувано? корисност? передбача?ться, що людина може пор?внювати як насл?дки р?шення, так ? ?х по?днання, з певною ймов?рн?стю, ? корисн?сть, за яку вони несуть в?дпов?дальн?сть.Передбача?ться, що в систем? абстрактно? корисност? U значень U1, U2, U3, ... да?ться коеф?ц??нт переваг U1> U2 (U1 краще, н?ж U2), а для будь-якого числа (a 1, 0) комб?нац?йна операц?я який характеризу? можлив?сть вираження корисност? альтернативи за допомогою додаткових ?ндикатор?в, що в?дпов?дають альтернативам з ймов?рн?стю реал?зац?? (α ? 1-α) [8].Концептуальна модель управл?ння портфелями проект?в модерн?зац?? ?нфраструктуриСучасна наукова ? прикладна проблема - розробка метод?в та моделей для формування та планування портфелю проект?в модерн?зац?? ?нвестиц?йно? ?нфраструктури, спрямованих на соц?альне вдосконалення. З урахуванням етап?в розробки узагальнено? стратег?? орган?зац?? та двоетапного формування стратег?? управл?ння портфелями проект?в у п?дрозд?л? 1.2 опису?ться концепц?я управл?ння портфелем проект?в модерн?зац?? ?нвестиц?йно? ?нфраструктури, як описано нижче.Стратег?чне управл?ння повинно забезпечити, щоб парадигма переходила в?д передбачено? стратег?? модерн?зац?? управл?ння до стратег?? портфелю. Враховуючи вищесказане, запропоновано концептуальну модель управл?ння портфелем проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури (рисунок 1.1). Центральним м?сцем у структур? модел? ? оц?нка та виб?р альтернативних вар?ант?в проект?в, що базуються на двох компонентах: критер?? оц?нки групово? оц?нки та критер?? оц?нки ефективност? альтернативних проект?в.Модель передбача? наступн? припущення:- ?сну? (розробля?ться) програма модерн?зац?? ?нфраструктури;- в проект? ? обмежена к?льк?сть (n) зац?кавлених стор?н;- в кожному стратег?чному напрямку програми ?сну? обмежена к?льк?сть (k) альтернативних вар?ант?в проекту;- альтернативи характеризуються обмеженою к?льк?стю знак?в (м);- одна альтернатива краща, н?ж ?нша, якщо ?? характеристики (варт?сть) у сукупност? б?льш задов?льно задовольняють зац?кавлену сторону;- ?сну? методика визначення критер??в ефективност?.Кожен портфель проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури повинен визначатися за такими характеристиками:- к?льк?сть портфол?о проект?в;- к?льк?сть проект?в у k-й програм? модерн?зац??;- наб?р параметр?в проекту;- загальна к?льк?сть параметр?в програми k;- загальна к?льк?сть м?жпрограмних зв'язк?в k-й програми.Головним завданням, яке сто?ть перед кер?вництвом управл?ння проектами, ? розробка системи критер??в. Ця система повинна, по-перше, в?добразити сутт?в? та вим?рюван? характеристики проект?в, як? оц?нюються проектами при вир?шенн? питання про включення проекту в портфель або п?д час вибору портфельного проекту. По-друге, вона повинна в?дображати стратег?чн? ц?л? орган?зац??, яка реал?зу? портфель проект?в, а також враховувати перспективну та експертну ?нформац?ю. По-трет?, розроблена система критер??в повинна враховувати думки р?зних д?йових ос?б (менеджер?в, п?дрозд?л?в), чи? уявлення про ц?нн?сть тих чи ?нших проект?в або стратег?чних ц?лей орган?зац?? можуть в?др?знятися.Етап для оц?нки ефективност? проект?в переду? формуванню портфелю проект?в: на цьому етап? навмисно неефективн? проекти в?дхиляються, а к?льк?сть альтернатив для кожно? л?н?? д?яльност? зменшу?ться. Альтернативн? вар?анти проект?в можуть в?др?знятися один в?д одного за стратег?ями продажу, як? використовуються активами, учасниками тощо.Перевага запропоновано? модел? (рис. 1.1) для завдання оц?нювання вартост? продукту проекту зац?кавленими сторонами поляга? в тому, що на основ? модел? можна визначити м?н?мальний ?нтегральний пор?г значущост? оц?нки. Цей пор?г буде враховуватися як особиста оц?нка кожно? зац?кавлено? сторони щодо вартост? проектного продукту в його поточн?й конф?гурац?? на момент прийняття р?шення (у вибраному стратег?чному напрямку), а також оц?нку наявност? та значимост? цей показник для кожно? альтернативи. Правильн?сть оц?нок, отриманих з запропонованою моделлю, визнача?ться точн?стю оц?нки в матриц? дв?йкових в?дносин [13] та р?внем компетенц?? зац?кавлених стор?н.Рисунок 1.1 – Концептуальна модель портфельного управл?ння проектами модерн?зац??При оптим?зац?? портфеля пор?вняльн? процедури використовуються як ?диний ун?версальний критер?й на основ? так званих критер??в ефективност?: NPV, IRR, ECV, EVA, ROI [14]. Однак вони мають ряд недол?к?в, ? на практиц? досл?дники шукають ?х по?днання. Кр?м того, в деяких випадках менеджери максим?зують / м?н?м?зують лише один критер?й, по сут?, шляхом ?нту?тивного п?дбору кращого проекту в портфол?о. У свою чергу, багатокритер?альна оптим?зац?я метод?в MCDM ще не була широко використана в управл?нн? проектами. [6], в?дом? лише деяк? ?х застосування [15].Постановка задач?Сьогодн? темпи та тенденц?? розвитку п?дпри?мництва значною м?рою визначають конкурентоспроможн?сть економ?ки Укра?ни в ц?лому та ефективн?сть впровадження ?нвестиц?йно-?нвестиц?йно? модел? розвитку кра?ни зокрема. Посилення потенц?алу розвитку п?дпри?мства, п?двищення р?вня техн?чного оснащення та ?нтенсивн?сть процес?в модерн?зац?? залежать в?д ефективност? ?нвестиц?йно? д?яльност?.Впровадження портфельного п?дходу до д?яльност? промислових п?дпри?мств, впровадження ц?л?сно? концепц?? формування портфеля ?нвестиц?йних проект?в, що може позитивно вплинути на його здатн?сть реал?зовувати стратег?ю розвитку ?нвестиц?й, ста? актуальним. Ун?кальний продукт потребу? нових технолог?й для його створення, включаючи орган?зац?йн?. Так? технолог?? збираються в розд?л? науки про управл?ння проектами.У багатьох компан?ях в?дбува?ться як?сний стрибок у процес? розвитку - перех?д в?д реал?зац?? ?ндив?дуальних ?нвестиц?йних проект?в до проект?в управл?ння портфелем. Будь-як? серйозн? нововведення в компан?? реал?зуються через проекти. Тому ?сну? потреба правильного п?дбору проект?в та належного управл?ння портфелем ?нвестиц?йних проект?в.Важливим завданням перед вибором проект?в для портфеля ? правильний виб?р показник?в вартост? та адекватност? проект?в, а також пор?вняння критер??в, що описують проект з р?зних стор?н. Для кожного типу портфелю (модерн?зац?я обладнання п?дпри?мства, покращення м?сько? ?нфраструктури, коригування внутр?шньо? мереж? корпорац?? та ?н.) Необх?дно правильно п?д?брати ц?нн?сть проект?в, вибираючи ?ндив?дуальний п?дх?д до правдивост? результат?в.Комб?нац?я метод?в DEMATEL ? AHP показали високу ефективн?сть цього п?дходу на приклад? модел? ц?ново? рентабельност? акц?й.Враховуючи цей позитивний досв?д, доц?льно створити систему критер??в оц?нки ефективност? ?нвестиц?йних проект?в та розробити модель ?х в?дбору для портфеля.Таким чином, актуальною науковою та прикладною проблемою ? розробка метод?в ? моделей для формування портфеля ?нвестиц?йних проект?в для модерн?зац?? м?сько? ?нфраструктури. Особлив?стю розглянутих систем ? необх?дн?сть швидкого анал?зу думок р?зних експерт?в для оц?нки ефективност? виконання основних етап?в при реал?зац?? проекту ? виявлення фактор?в ризику, як? становлять загрозу планованим результатам. Висновки за розд?лом 1Розгляда?ться портфельне управл?ння ?нвестиц?йними проектами як механ?зм реал?зац?? стратег?? модерн?зац?? ?нфраструктури. Встановлено, що варт?сть проект?в характеризу?ться соц?альним покращенням ? варто застосувати соц?альну ефективн?сть реал?зац?? проекту для перев?рки його здатност? бути включеними в проект.Було сформовано посл?довн?сть етап?в розробки ?нвестиц?йно? стратег?? формування портфеля проект?в.Запропоновано концептуальну модель стратег?? управл?ння портфелем проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури, центром яко? ? оц?нка та в?дб?р вар?ант?в альтернативних проект?в на основ? розроблено? модел? в?дбору критер??в оц?нки ?нвестиц?йного проекту та методу формування ефективного портфол?о проект?в модерн?зац?? ?нвестиц?йно? ?нфраструктури на основ? пор?вняльно? оц?нки екв?валентних портфол?о проект?в. Це дозволя? ефективно трансформувати стратег?чн? ц?л? в операц?йн? плани реал?зац?? стратег??, контролювати процес управл?ння?портфелем?проект?в.РОЗД?Л 2 МОДЕЛ? ТА МЕТОДИ ОЦ?НКИ РИЗИК?В ТА ФОРМУВАННЯ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТ?ВAHP та ANPМетод анал?тичних ??рарх?й (АНР) та метод анал?тичних мереж (АNP) використовуються для вим?рювання нематер?альних актив?в з використанням людсько? думки.AHP / ANP – найпотужн?ш? методолог?? синтезу людських думок та даних для ефективного ранжування вар?ант?в та результат?в прогнозування. Ц? структурован? методи орган?зац?? та анал?зу складних р?шень, заснованих на математиц? та психолог??, були розроблен? Томасом Л. Саат?.Вони мають практичне застосування в процес? прийняття групових р?шень ? використовуються у всьому св?т? в р?зних ситуац?ях, що стосуються прийняття р?шень. Ц? методи забезпечують рац?ональну основу для структурування проблеми прийняття р?шень, для к?льк?сно? оц?нки ?? елемент?в, для сп?вв?дношення цих елемент?в з загальними ц?лями та для оц?нки альтернативних р?шень.Метод анал?тичних ??рарх?йМетод анал?зу ??рарх?? ? математичною процедурою для ??рарх?чного представлення елемент?в для визначення сут? будь-яко? проблеми.Метод поляга? у розклад? проблеми на б?льш прост? частини, а також у обробц? суджень особи або ос?б, що приймають р?шення (ОПР), на основ? парних пор?внянь пр?оритет?в (критер??в) доц?льност?. Це дозволя? оц?нити р?вень вза?мод?? елемент?в ??рарх??.Метод був розроблений Томасом Саат?. АНП дозволя? структурований та рац?ональний спос?б структурування складно? проблеми прийняття р?шень у форм? ??рарх??, пор?вняння та к?льк?сне визначення альтернативних р?шень. Анал?з проблем прийняття р?шень в AНR почина?ться з побудови ??рарх?чно? структури, яка включа? ц?л?, критер??, альтернативи та ?нш? фактори, як? впливають на виб?р. Ця структура в?добража? розум?ння проблеми ОПР. Кожний елемент ??рарх?? може представляти р?зноман?тн? аспекти задач?, причому можуть братися до уваги не т?льки матер?альн?, а й нематер?альн? фактори, вим?рювальн? к?льк?сть параметри та як?сн? характеристики, об’?ктивн? дан? та суб’?ктивн? експертн? оц?нки.Алгоритм АНР:Структуризац?я проблеми у вигляд? ??рарх??.Необх?дно визначити проблему у вигляд? ??рарх?чно? структури. ??рарх?чна структура представля? собою перевернуте дерево. Зверу розташову?ться ц?ль, яку необх?дно достягнути або проблема, яку необх?дно вир?шити. Дал? йдуть параметри, величини яких впливають на вир?шальний розв’язок. П?сля цього повинн? бути альтернативи досягнення ц?лей. Для кожно? з цих альтернатив повинно бути можливим визначення абсолютного або в?дносного значення кожного з цих критер??в;2) Визначення пр?оритет?в (критер??в) та оц?нки кожно? з альтернатив.Елементи завдань пор?внюються попарно щодо ?х впливу на загальну характеристику ?х;3) Пор?вняння альтернатив.Побудова матриц? попарних з?ставлень на основ? принципу дискрим?нац?? та пор?внянних суджень;Перев?рка на узгодження.Якщо процедури, описан? вище, виконуються групою ос?б, то лог?чно використовувати середн? значення персональних оц?нок;Прийняття п?дсумкового р?шення.Маючи результати щодо парного пор?вняння альтернатив та в?дносну важлив?сть критер??в, можна порахувати оц?нку кожно? з альтернатив, що дасть основу для прийняття п?дсумкового р?шення.[16]Метод анал?тичних мережМетод анал?тичних мереж (ANP) – ? узагальненням АНР, на випадок, коли вза?мод??ю ??рарх?чних р?вн?в (компонент?в) ? / або ?х елемент?в не можна нехтувати. Багато проблем прийняття р?шень не можна уявити ??рарх?чними структурами, тому що в них ?снують залежност? ? вза?мод?? м?ж елементами р?зних р?вн?в ??рарх??. Не завжди можна говорити ? про альтернативи в прямому сенс? цього слова. Так, при оц?нц? заход?в з ?нвестиц?йного розвитку ф?рми р?зн? можуть реал?зовуватися одночасно.Структури р?шень ?з зворотними зв'язками можна л?н?йно впорядкувати в?д верху до низу, вони представляють собою мереж?, що м?стять цикли ? безл?ч? елемент?в (компоненти), як? вже не можу називатися р?внями, а також петл? зворотного зв'язку, що показують зв'язок м?ж елементами одного компонента.Основн? кроки ANP:Докладно описати проблему прийняття р?шень, включаючи мету, критер??, п?дкатегор?? та можлив? результати р?шень. Детально описати ц?л?, що визначають структуру р?шення;Для розглянутого р?шення сформулювати критер?? та п?дкатегор?? в управл?нн? ??рарх?ями благ, можливостей, витрат та ризик?в, а також визначати ?х пр?оритети з матриць парних з?ставлень. Якщо значення глобального пр?оритету контрольного критер?ю або субкритер?ю не перевищують 3%, необх?дно ретельно проанал?зувати можлив?сть його виключення з ??рарх??. Програмне забезпечення автоматично знаходить критер??, як? в?дпов?дають критер?ям. Якщо пор?внювати компонент мереж? з критер?ями управл?ння, експерти повинн? поставити наступн? запитання: а) для ??рарх?? переваг та можливостей: який з пор?вняльних елемент?в приносить б?льше переваг та можливостей або нада? б?льше можливостей щодо впливу на досягнення цього управл?нського критер?ю? ; б) щодо витрат та ризик?в: який з двох пор?вняльних елемент?в ма? б?льшу варт?сть ? провоку? п?двищений ризик?На початковому етап? необх?дно побудувати максимально загальну мережу кластер?в (або компонент?в) та ?х елемент?в, яка по?дну? в соб? вс? контрольн? критер??. У цьому випадку необх?дно знайти найб?льш зручну форму розташування кластер?в та ?х елемент?в ? ввести в?дпов?дн? позначення. Для представлення тих самих кластер?в та елемент?в для вс?х контрольних критер??в сл?д використовувати однаков? позначення;З узагальнено? мереж? вид?л?ть кластери, що мають в?дношення до кожного контрольного критер?ю або субкритер?ю, ? визначають зв'язки м?ж ними, як? в?дпов?дають зовн?шн?м та внутр?шн?м впливам (залежност?). Напрямок стр?лки в?д одного кластеру до ?ншого вказу? на те, що вс? або деяк? елементи другого кластери впливають на елементи першого;Визначте п?дх?д, який ви в?дда?те перевагу при анал?з? кластер?в та елемент?в; розглянемо активн? ефекти одного кластера (елемента) на ?нш? кластери (елементи) даного критер?ю або анал?зуються кластери (елементи), схильн? до впливу ?нших кластер?в. Сутн?сть та напрямок впливу повинн? збер?гатися однаково за вс?ма критер?ями в?д керування ??рарх?ями;ля кожного критер?ю керування побудуйте суперматрицю, посл?довно пом?щаючи вс? кластери ? пом?щаючи в них елементи зверху вниз по вертикал? та зл?ва направо по горизонтал?. Запиш?ть у в?дпов?дних позиц?ях суперматриц? вектори пр?оритет?в, отриман? з пор?внянь пар, як п?дряд (блок?в) в?дпов?дних стовпчик?в суперматриц?;Провести подв?йне пор?вняння кластерних елемент?в шляхом визначення ?х впливу на елементи з ?нших кластер?в, з якими вони пов'язан? (зовн?шня залежн?сть) або в?д елемент?в власного кластера (внутр?шня залежн?сть). У процес? пор?вняння ви завжди повинн? мати на уваз? зм?ст контрольного критер?ю, на якому в?н зд?йсню?ться. У парних пор?вняннях визнача?ться, який з двох елемент?в сильн?ше вплива? на даний елемент ? наск?льки сильн?ше. Виконайте подв?йн? пор?вняння кластер?в в?дпов?дно до критер??в ??рарх?? керування. Отриман? ваги використовуються як вагов? коеф?ц??нти для елемент?в в?дпов?дних блок?в суперматрикс. Коеф?ц??нт зважування дор?вню? нулю, якщо кластер не вплива? на ?нш? кластери. Внасл?док множення суперматриси за ваговими коеф?ц??нтами кластер?в ми отриму?мо зважену суперматрису, стохастичну в колонах;Обчислити граничн? пр?оритети стохастично? суперматрис?, використовуючи в?дпов?дн? процедури залежно в?д властивостей матриц? (прим?тивний - не прим?тивний, ма? один або б?льше корен?в характерного р?вняння). Можлив? наступн? ситуац??: 1) вс? стовпчики гранично? суперматриси ?дентичн?, ? кожен з них м?стить в?дпов?дн? пр?оритети вс?х елемент?в задач?, з яких можна отримати пр?оритет елемент?в у кожному кластер?; 2) коли матриця п?двищена до ступеня, виника? цикл?чн?сть його форм. У цьому випадку граничн? пр?оритети р?зних форм усереднюються, а пот?м нормал?зуються для кожного кластера. Хоча пр?оритетн? вектори вс?х елемент?в написан? в стандартизован?й супраматриц?, прикордонн? пр?оритети ?нтерпретуються як ?деал?зован? оц?нки, оск?льки критер?? управл?ння ??рарх??ю не залежать в?д альтернатив;Виконати синтез прикордонних пр?оритет?в шляхом множення кожного ?деал?зованого граничного вектора на вага в?дпов?дного контрольного критер?ю та п?дсумовування прийнятих вектор?в для кожно? з узагальнених категор?й р?шення: переваг, можливостей, витрат, ризик?в. П?сля цього ми отрима?мо чотири вектори, що в?дпов?дають загальним показникам якост?. Останн?й результат, що характеризу? як?сть р?шення в ц?лому, форму?ться як коеф?ц??нт (переваги * можливост?) \ (витрати * ризики) значень чотирьох вектор?в для кожно? альтернативи. Найкраща альтернатива та, яка ма? максимальне значення в?дношення;Провести анал?з чутливост? глобальних пр?оритет?в та ?нтерпретувати його результати в сенс? ст?йкост? к?нечних знечень до зм?ни значень пр?оритет?в критер??в та альтернатив. Особливий ?нтерес представляють випадки зм?ни порядку ранжування альтернатив. Анализ чутливост? дозволя? встановити, коли ? чому це може статися[17].В?дм?нност?В АНР кожний елемент в ??рарх?? раху?ться незалежним в?д ус?х ?нших– критер?? прийняття р?шень вважаються незалежними один в?д одного, ? альтернативи рахуються незалежними в?д критер??в р?шення та один в?д одного. Але в багатьох реальних проектах ?сну? вза?мозалежн?сть м?ж елементами та альтернативами. ANP не потребу? незалежност? м?ж елементами, тому його можна використовувати в якост? ефективного ?нструмента в таких випадках.Щоб продемонструвати це, розглянемо просту задачу про покупку автомоб?ля. ОПР хоче вибрати один автомоб?ль з дек?лькох наявних. В?н може обгрунтувати сво? р?шення трьома факторами: ц?на, безпека та комфорт. Обидва методи нададуть корисн? рамки для прийняття р?шення. АНР розум??, що ц?на, безпека та комфорт незалежн? один в?д одного ? буде оц?нювати кожен з автомоб?л?в незалежно в?д цих критер??в.ANP дозволить зрозум?ти вза?мозалежн?сть ц?нки, безпеки та комфорту. Якщо можна було б отримати вищий р?вень безпеки та комфорту, заплативши при цьому б?льше кошт?в (або нижчий, заплативши менше), ANP може прийти це до уваги. Аналог?чним чином ANP можу впливати на критер?? прийняття р?шення характеристиками автомоб?л?в. Якщо, наприклад, р?вень безпеки у вс?х автомоб?лях найвищий, то важлив?сть безпеки як критер?я прийняття р?шення може бути в?дпов?дним чином знижена.?нтеграц?я метод?в ANP та DEMATELУ розд?л? 1 на основ? анал?зу метод?в формування портфельних ?нвестиц?й запропоновано систему критер??в оц?нки ефективност? , розд?лених на чотири групи: 1 –витрати на реал?зац?ю, 2 – забруднення еколог??, 3 – безпека використання, 4 – ефективн?сть реал?зац??. Дана система критер??в оц?нки ефективност? п?дпри?мства може стати основою для пор?вняльно? процедури ?, в?дпов?дно, оптим?зац?? проект?в у портфел?.Перш? досл?дження проект?в управл?ння портфелем були зроблен? давно [18]. Для розробки цих досл?джень розроблено CAPM (модель ц?ноутворення на кап?тальн? активи) [19], яка базу?ться на методах DEMATEL та AHP для широкого кола додатк?в (економ?ка, буд?вництво, лог?стика, ?нформац?йна безпека). Зокрема, у кластерному анал?з? даних використано розширену верс?ю методу анал?зу ??рарх?? (ANR) [20].П?д час розробки цього позитивного досв?ду виб?р критер??в оц?нки портфельних ?нвестиц?йних проект?в пропону? комб?новану модель на основ? двох метод?в DEMATEL та ANP, як?, доповнюючи один одного, можуть дати синергетичний ефект [21].Запропонована модель, заснована на ?нтеграц?? двох метод?в DEMATEL та ANP, реал?зу?ться в два етапи, описаних нижче [13].Етап 1. Побудова ?нтерактивних карт на основ? методу DEMATEL.Метод DEMATEL використову?ться для побудови карти вза?мод?? м?ж критер?ями та визначення центральних критер??в для в?дображення ефективност? фактор?в. Реал?зований за 4 кроки.Крок 1. Обчислити початкову усереднену матрицю на основ? реальних даних. Нехай вони беруть участь у вивченн? проблеми, де розр?зняють рос?йськ? фактори. За допомогою анкет експерт?в просять вказати прям? впливи xk кожного ?-того чинника на кожен ?нший j-ий чинник, використвуючи таку ц?лочислену шкалу оц?нювання [0-10], що в?добража? вплив одного критер?ю на ?нший в?д ?не вплива? взагал?? до1236345444500??00?? ?максимальний вплив?. Тод? оц?нки кожного експерта будуть матрицею Xk = [????]?×?, 1 ≤ k ≤ K, по д?агонал? яко? знаходяться нульов? елементи. З набору експертних матриць отримують усереднену матрицю А = [???]?×?, де кожен елемент ? середньою величиною тих же елемент?в у початкових матрицях р?зних експерт?в.Крок 2. Обчислення нормал?зовано? матриц? прямих вплив?в. Початку матрицю вплив?в D = [???]?×?, 0 ≤ ??? ≤ 1, отримують шляхом нормал?зац?? усереднено? матриц? А, тобто за допомогою операц??D = λ×A, (2.2)де λ=min[1/max?Σ?????=1,1/max?Σ?????=1 ] Крок3.?Знаходженнязагально?матриц?вплив?в(дляпрямих вза?мов?дносин м?ж ус?ма елементами)?=lim?→∞(?+?2+?+??)=?(???)?1 (2.3)Крок 4. Побудова карти вза?мовплив?в. Визначимо суму рядк?в ? суму стовпц?в окремо, записуючи в?днов?дно як вектор r ? c всередин? матриц? загального впливу T через сп?вв?дношення:Τ=[???], i, j = 1,2,.., n, (2.4)Якщо через ?? позначити суму елемент?в ?-го рядка матриц? ?, тод???? показу? суму прямих ? непрямих вплив?в фактор?в i на ?нш? фактори/критер??. Аналог?чно позначимо через ?? суму елемент?в j-го стовпця матриц? T, то ?? показу? суму прямих ? непрямих ефект?в, як? фактор j отримав в?д ?нших чинник?в. У випадку агрегування сум по i-му рядку ? стовпц?, то (?? + с?) в?дпов?да? сил? вплив?в, в?дданих ? отриманих, тобто (?? + с?) показу? яку роль в?д?гра? фактор ? у досл?джуван?й проблем?. Якщо величини (?? - с?) додатна, то фактор ? вплива? на ?нш? чинники, а якщо ж величина (?? - с?) в?д’?мна, то на фактор ? впливають ?нш? чинники.Тод? карту вза?мовплив?в можна представити як граф?к з горизонтальною в?ссю ?? + с? ? вертикальною в?ссю ?? - с?. На площин? карти в?дкладають ор??нтований граф, вершини котрого визначаються координатами (?? + с?, ?? - с?). Горизонтальна в?сь розд?ля? елементи на дв? групи – причинну ? насл?дкову. Верхня (причинна) група елемент?в, тобто в яких (?? - с?) > 0, вплива? на елементи нижньо? (насл?дково?) групи з (?? - с?) < 0.Тому розташування елемента на площин? можна судити за його силою (горизонтальна координата) та напрям впливу (вертикальна координата).Етап 2. Застосування методу ANP для розрахунку ваги критер??в на основ? карт вза?мод??.В?дпов?дно до методу ANP, п?д час под?лу задач? на множину кластер?в ми ?нтригу?мо к?лька матриць, як? в?дпов?дають окремим кластерам у суперматриц? (оск?льки здатн?сть бачити внутр?шню та зовн?шню залежн?сть кластера ? важливою перевагою такого суперматрицю) У цьому випадку ми утворю?мо матрицю ??= [???]?×?, отриману по критер?ях, ? матрицю ??= [????]?×?, отриману з ?? по m вим?рах (кластерах).3161665827405?00?19907251141095?00?Дал? обчислю?мо незважену суперматрицю W шляхом нормал?зац?? матриц? загального впливу ?? по вим?рах (кластерах) ?, в результат?, отрима?мо нову матрицю ??. Коли нормал?зована матриця загального впливу кластер?в ?? заповнена, ?з незважено? суперматриц? отриму?мо зважену суперматрицю. На основ? ц??? процедури отрима?мо глобальн? пр?оритетн? вектори, назван? вагами ANP.Метод формування ефективного портфеля ?нвестиц?йних проект?в модерн?зац?? ?нфраструктуриВ результат? анал?зу, проведеного в розд?л? 1, було виявлено ряд проблемних завдань з управл?ння портфелем, зокрема:- П?дб?р проект?в та формування портфеля для досягнення стратег?чних ц?лей;- створення балансу м?ж короткостроковими та довгостроковими проектами;- пор?вняння характеристик новостворених проект?в та проект?в у портфел?;- Анал?з ефективност? портфелю проект?в та забезпечення стаб?льного механ?зму управл?ння проектами.Теор?я портфельних ?нвестиц?й [18] отримала широкий розвиток та застосування у сфер? управл?ння ?нвестиц?ями на фондовому ринку при формуванн? портфеля ц?нних папер?в з урахуванням рентабельност? та диверсиф?кац?? ризик?в [19]. Як згадувалося в розд?л? 1, в?дом? п?дходи до вир?шення завдань у вибор? портфол?о проект?в [12] знаходяться на етап? розробки або досить складн? в застосуванн? та пов'язан? з варт?стю значних ресурс?в. На практиц?, п?д час вибору проект?в у портфел?, особи, що приймають р?шення, часто виконують ?нту?тивний п?дб?р ? прагнуть максимально зб?льшувати прибуток або продуктивн?сть, незважаючи на його винах?длив?сть та напрям стратег?чного розвитку.Виходячи з визначення портфеля як сукупност? проект?в, програм та ?нших роб?т, у по?днанн? з метою ефективного управл?ння цими роботами для досягнення стратег?чних ц?лей [12], п?д ефективний портфель проект?в ми зрозум??мо портфель вибраних проект?в як? в?дпов?дають заздалег?дь визначеним критер?ям ефективност?.Як виплива? з результат?в в?домих роб?т [4], основними завданнями управл?ння портфелем проект?в ?:а) формування ефективного портфеля проект?в;б) ефективне розпод?л обмежених ресурс?в у контекст? портфеля проект?в;в) Створення ефективного календарного граф?ку для реал?зац?? портфол?о проект?в.Очевидно, що коли перша проблема не буде вир?шена, вм?ст у вир?шенн? решти буде усуватися. З ?ншого боку, ?снуюч? модел? та методи не можуть бути безпосередньо використан? для управл?ння портфелями проект?в вдосконалення ?нфраструктури, оск?льки, по-перше, принципи ф?нансового управл?ння та ?нвестиц?йних проект?в в?др?зняються, по-друге, ?снуюч? п?дходи, здеб?льшого, ? гром?здкими ? складний в застосуванн?.Припустимо, що ми ма?мо початковий наб?р конкуруючих проект?в, як? п?дрозд?ляються на п?дмножини екв?валентних проект?в E1, E2, ..., Es, ..., Ek.Проекти у цих п?дгрупах можуть характеризуватися р?зними показниками: варт?стю, ресурсами тощо. Завдання поляга? у формуванн? портфелю проект?в з безл?ч? конкуруючих проект?в (п?дмножин екв?валентних проект?в) на основ? встановлених критер??в ефективност? п?дмножин екв?валента проектиЗауважте, що в цьому портфол?о ми вир?шу?мо проблему без додаткових обмежень ?нвестиц?й на п?дмножини екв?валентних проект?в. Апр?ор? ми вважа?мо, що ?сну? метод формування портфеля (портфол?о) проект?в з п?дмножин екв?валентних проект?в, як? оц?нюються в?дпов?дно до встановлених критер??в ефективност?.Тод? завдання поляга? у розробц? ?нструмента в?дбору з п?дмножини екв?валентних проект?в такого проекту, який би в?дпов?дав встановленим критер?ям ефективност?.З ц??ю метою був розроблений метод вибору кращих проект?в на п?дстав? критер?ю зваженого продуктивност?. Запропонований метод оц?нки ефективност? портфелю проект?в буде представлений низкою крок?в у наступних трьох етапах [8]:На першому етап? ми проводимо пор?вняльну оц?нку п?дмножини екв?валентних портфол?о проект?в:Крок 1 - початков? дан? для кожного проекту п?дмножини представлен? у вигляд? матриц?, тобто в таблиц? 2.1, де написано номери основних ?ндекс?в, ? = 1, 2, 3, ... n, ? колони проект?в j = 1, 2, 3, ... m;Крок 2 - для кожного ?ндикатора ми знаходимо його максимальне значення Aij max (припустимо, що вс? показники даються одному рангу: чим б?льше, тим краще) ? пом?стити в колонку умовного проекту (m + 1) (див. таблицю 2.1)Таблиця 2.1 - Значення показник?в Аij у розр?з? екв?валентних проект?в1304859241038На другому етап? (етап 3) ми обчислю?мо стандартизован? показники референтного проекту, максимум Aij - максимальне значення i-го ?ндикатора j-го контрольного проекту.На основ? попереднього методу АНП був отриманий вектор пр?оритет?в для кожного критер?ю Т.На третьому етап?, заснованому на в?дносинах (2.7) ? (2.8), ми утворю?моТаблиця 2.2, яка ? основою вибору найб?льш ефективного (номер проекту з максимальним значенням Rj) проекту.Пот?м, под?бним чином, ви можете знайти найб?льш ефективн? проекти (в?дпов?дно до цього критер?ю) з ?нших п?дмножин екв?валентних проект?в ?, як насл?док, сформувати у спрощен?й справ? ефективний портфель проект?в.?нвестиц?йний портфель, а також кожен проект, що ? частиною цього портфеля, форму?ться на основ? ряду критер??в, встановлених ?нвестором: рентабельн?сть, терм?нов?сть, р?вень ризику, в?дпов?дн?сть ф?нансових ресурс?в, забезпечення ефективност?, отримання соц?альних надходжень .Формування ?нвестиц?йного портфеля - це багатокритер?альне завдання. Це повинно бути вир?шено на майбутн?й пер?од, тому в?н базу?ться на прогнозах. Для цього завдання нема? ч?тких метод?в вир?шення, але ?снують типов? процедури, загальн? рекомендац?? та методи прогнозованих розрахунк?в.1459230720858Таблиця 2.2 – Стандартизован? Xij та ?нтегральн? Рj показники у розр?з? екв?валентних проект?в 1 – mКритер?й прибутковост? в?добража?ться в оч?куваному зб?льшенн? доходу за рахунок або зб?льшення вартост? самого ?нвестиц?йного об'?кта (портфол?о зростання) або високих та регулярних див?денд?в на вкладений кап?тал (дох?дний портфель). ?нвестиц?йний портфель з м?н?мальним ризиком втрати вкладеного кап?талу визнача?ться як консервативний, ? у випадку високих показник?в оч?кувано? рентабельност? ?нвестиц?й (? високого ризику) портфель назива?ться "агресивним". Критер?й терм?новост? досягнення ?нвестиц?йних ц?лей визнача? вимоги ?нвестора до строк?в ?нвестування (до початку роботи об'?кта); досягнення необх?дно? рентабельност? та рентабельност? ?нвестиц?й; життя (експлуатац?я) ?нвестиц?йних об'?кт?в.2.4 ?нтелектуальний анал?з данихКонцепц?я Data Mining, яка з'явилася в 1978 роц?, отримала велику популярн?сть в сучасн?й ?нтерпретац?? з першо? половини 90-х. До цього часу обробка та анал?з даних зд?йснювалася в рамках прикладно? статистики, в той час як задач? обробки малих баз даних були в основному вир?шен?.Терм?н ?нтелектуальний анал?з даних походить в?д концепц?? Data Mining, яка ма? назву з двох понять: пошук ц?нно? ?нформац?? в велик?й баз? даних (Data) ? видобутку (Mining). Обидва процеси вимагають або прос?яти величезну к?льк?сть сировини, або розумн? досл?дження та пошук шуканих ц?нностей. Також терм?н Data Mining часто переклада?ться як видобування даних, видобування даних, видобування даних, видобування даних, ?нструменти правоохоронних орган?в, вилучення знань, анал?з шаблон?в та розкопування знань в базах даних.Технолог?? Data Mining можна охарактеризувати таким чином: це технолог?я, призначена для пошуку великих обсяг?в даних, як? ? невиразними, об'?ктивними та корисними на практиц?.Незрозум?ло - це означа?, що виявлен? шаблони не стандартн? методи обробки ?нформац?? або експертного способу.Мета - це означа?, що виявлен? законом?рност? повн?стю в?дпов?дають реальност?, на в?дм?ну в?д експертно? думки, яка завжди суб'?ктивна.Практично корисно - це означа?, що висновки мають конкретне значення, яке можна знайти в практичному застосуванн?.Знання - це наб?р ?нформац??, що форму? ц?л?сний опис, що в?дпов?да? певному р?вню усв?домлення предмету, предмета, проблеми тощо.Використання знань означа? фактичне використання отриманих знань для досягнення конкретних переваг (наприклад, у конкурентн?й боротьб? за ринок).Ось деяк? визначення поняття Data Mining.Data Mining - це процес вид?лення даних з неявно? та неструктуровано? ?нформац?? та подання його у форм?, придатно? для використання.Data Mining - це процес вибору, досл?дження та моделювання великих обсяг?в даних для виявлення нев?домих структур (моделей) для досягнення б?знес-переваг (визнача?ться ?нститутом SAS).Data Mining - процес, метою якого ? виявлення нових значущих кореляц?й, моделей ? тенденц?й в результат? прос?яння велико? к?лькост? збережених даних за допомогою метод?в розп?знавання образ?в плюс використання статистичних та математичних метод?в (визначених групою Gartner).Вид?ляють п'ять стандартних тип?в законом?рностей, як? дозволяють виявляти методи Data Mining:а) асоц?ац?я;б) посл?довн?сть;в) класиф?кац?я;г) кластеризац?я;д) прогнозування.Асоц?ац?я в?дбува?ться у тому випадку, якщо к?лька под?й пов'язан? один з одним. Наприклад, досл?дження, проведене в супермаркет?, може показати, що 65% куплених кукурудзяних ф?шок також приймають "Кока-Колу", ? за наявност? знижки на такий наб?р "кол?в" придбають у 85% випадк?в. З ?нформац??ю про так? асоц?ац?? менеджери можуть легко оц?нити, наск?льки ефективною ? знижка.Якщо ? ланцюжок под?й, пов'язаних ?з под?ями, то вони говорять про посл?довност?. Так, наприклад, п?сля придбання будинку в 45% випадк?в, протягом м?сяця придбана нова плита, ? протягом двох тижн?в 60% молодят купують холодильник.За допомогою класиф?кац?? ? ознаки, що характеризують групу, до яко? належить той чи ?нший об'?кт. Це робиться шляхом анал?зу вже класиф?кованих об'?кт?в та формулювання певного набору правил.Кластеризац?я в?др?зня?ться в?д класиф?кац?? тим, що сам? групи не визначен? заздалег?дь. За допомогою кластеризац?? Data Mining самост?йно вид?ля? р?зн? однор?дн? групи даних.Основою для вс?х вид?в систем прогнозування ? ?сторична ?нформац?я, що збер?га?ться в баз? даних у вигляд? часових ряд?в. Якщо можна знайти шаблони, як? адекватно в?дображають динам?ку повед?нки ц?льових показник?в, ?сну? ймов?рн?сть того, що з ?х допомогою можна прогнозувати повед?нку системи в майбутньому.2.5 Генетичний алгоритм2.5.1 ?стор?я виникнення ГАНейрон? мереж? були створен? в результат? спостереження за природними процесами, що в?дбуваються в нервов?й систем? живих ?стот, ? спробам в?дтворити ц? процеси. Терм?н нейрона, що познача? основний д?ючий елемент штучних нейронних мереж, був безпосередньо запозичений з теор?? природно? нервово? системи.Аналог?чним чином, генетичн? алгоритми виникли внасл?док спостережень та спроб коп?ювати природн? процеси, що в?дбуваються у св?т? живих орган?зм?в, зокрема, еволюц?ю та пов'язану з нею селекц?ю (природний в?дб?р) популяц?й живих ?стот. Звичайно, при такому пор?внянн? нейронних мереж та генетичних алгоритм?в увагу сл?д прид?ляти принципово р?зн?й тривалост? виникнення зазначених природних процес?в, тобто надзвичайно швидко? обробки ?нформац?? в нервов?й систем? та дуже пов?льному процес? природно? еволюц??. Однак при комп'ютерному моделюванн? ц? в?дм?нност? незначн?.?дея генетичних алгоритм?в була виражена J. Holland у к?нц? 60-х - початку 70-х рок?в ХХ стол?ття. В?н був зац?кавлений в властивостях процес?в природно? еволюц?? (в тому числ? про те, що хромосоми розвиваються, а не сам? жив? ?стоти). Голланд?я була впевнена у здатност? комп?лювати та реал?зувати у форм? комп'ютерно? програми алгоритм, який би вир?шував складн? проблеми, як природа - через еволюц?ю.Тому в?н почав працювати над алгоритмами, що управляли посл?довностями двоичних цифр (одиниць ? нул?в), як? називаються хромосомами. Ц? алгоритми ?м?тують еволюц?йн? процеси у покол?ннях таких хромосом. Вони впровадили механ?зми селекц?? та розмноження, аналог?чно використовуються ? в природн?й еволюц??.Як ? в природ?, генетичн? алгоритми шукали "хороших" хромосом без використання будь-яко? ?нформац?? про природу вир?шено? проблеми. Була потр?бна лише певна оц?нка кожно? хромосоми, яка в?добража? ?? придатн?сть. Механ?зм селекц?? - вибрати хромосоми з найвищою оц?нкою (тобто найб?льш адаптованими), як? в?дтворюються част?ше, н?ж особи з нижчою оц?нкою (г?рше адаптуються).Репродукц?я означа? створення нових хромосом в результат? рекомб?нац?? батьк?вських хромосомних ген?в. Рекомб?нац?я - це процес, який призводить до нових комб?нац?й ген?в. Для ц??? мети використовуються дв? операц??: крос-селекц?я, що дозволя? створювати дв? абсолютно нов? хромосоми нащадк?в шляхом об'?днання генетичного матер?алу пари батьк?в, а також мутац??, яка може спричинити зм?ни окремих хромосом.У генетичних алгоритмах використову?ться ряд терм?н?в, запозичених з генетики, перш за все гени та хромосоми, а також популяц?я, ?ндив?д, алель, генотип, фенотип.Генетичн? алгоритми використовуються в розробц? програмного забезпечення, в системах штучного ?нтелекту, оптим?зац??, штучних нейронних мережах та в ?нших галузях знань. Сл?д зазначити, що за ?х допомогою вони вир?шують завдання, для яких ран?ше використовувалися лише нейронн? мереж?. У цьому випадку генетичн? алгоритми виступають просто як альтернативний метод з нейронних мереж, який призначений для вир?шення одн??? ? т??? ж проблеми.Прикладом цього ? завдання продавця, спочатку вир?шене через мережу Хопф?лда. Генетичн? алгоритми часто використовуються в по?днанн? з нейронними мережами. Вони можуть п?дтримувати нейронн? мереж? або навпаки, або обидва способи вза?мод?ють в рамках г?бридно? системи, призначено? для вир?шення конкретно? задач?. Генетичн? алгоритми також використовуються разом з неч?ткими системами.2.5.2 Сутн?сть ГАГенетичний алгоритм - це метод, який в?добража? природну еволюц?ю метод?в вир?шення проблем та, головне, проблеми оптим?зац??. Генетичн? алгоритми - це процедури пошуку, заснован? на механ?змах природного в?дбору та успадкування. Вони використовують еволюц?йний принцип виживання найб?льш адаптованих ос?б. Вони в?др?зняються в?д традиц?йних метод?в оптим?зац?? дек?лькох основних елемент?в. Зокрема, генетичн? алгоритми:- вони обробляють не значення параметр?в самого завдання, а ?х кодовану форму;- зд?йснювати пошук р?шення, заснованого не на одн?й точц?, а на певному населенн?;- використовуйте лише ц?льову функц?ю, а не ?? пох?дн? чи ?ншу додаткову ?нформац?ю;- застосовувати ?мов?рн?сн?, а не детерм?н?стичн? правила вибору.Чотири властивост?, як? можуть бути сформульован? як кодування параметр?в, операц?? на популяц?ях, використання м?н?мально? ?нформац?? про завдання та рандом?зац?? операц?й, призводять до ст?йкост? генетичних алгоритм?в та ?х переваз? над ?ншими широко використовуваними технолог?ями.2.5.3 Алгоритм навчання нейронно? мереж?Цей алгоритм ? алгоритмом глобально? оптим?зац??. У ньому використовуються наступн? механ?зми:а) схрещування батьк?вських пар (cross-over), генерац?я нащадк?вб) мутац?я (д?я випадкових вплив?в)в) природний доб?р кращих (селекц?я)Мета навчання – м?н?м?зац?я середньоквадратично? помилки(2.1) (2.1)Зада?ться початкова популяц?я з N особин . Будь- яка особина представля?ться в?дпов?дними вагами. Обчислю?мо ?ндекс придатност? (2.2) ? оц?ню?мо як?сть прогнозування (2.2)де С - константа.1. Схрещування батьк?вських пар. При вибор? батьк?в використову?ться ?мов?рностей механ?зм(2.3). Позначимо Pi - ?мов?рн?сть вибору i-го батька: (2.3)Пот?м зд?йсню?ться схрещування обраних пар. Можна застосовувати р?зн? механ?зми схрещування. Наприклад:Для першого нащадка беруться непарн? компоненти з вектора першого батька, а парн? компоненти з вектора другого батька, для другого нащадка навпаки – парн? компоненти з вектора першого батька, а непарн? компоненти з вектора другого батька. Це можна записати таки чином: (2.4)Береться N/2 батьк?вських пар ? генеруються N нащадк?в.Д?я мутац?й (2.5)де ξ(n) = r * e-an;r – початковий р?вень мутац??, випадкова величина, розпод?лена р?вном?рно в ?нтервал?;n – номер ?терац??.3. Селекц?я. Можна використовувати р?зн? механ?зми селекц??:- повна зам?на старо? популяц?? на нову;- виб?р N кращих ?з вс?х ?снуючих особин за критер??м максимуму FI.На цьому одна ?терац?я генетичного алгоритму зак?нчу?ться. Описан? ?терац?? повторю?мо доти, поки не почне виконуватися одна з наступних умов зупинки.Основна перевага генетичного метода – це те, що в?н дозволя? знаходити глобальний м?н?мум, проте в?н ма? так? недол?ки:- в?н потребу? значних обчислювальних витрат;- ряд параметр?в визнача?ться експериментально, наприклад:- N - розм?р популяц??;- α - показник загасання мутац?й.Штучн? ?мунн? системиШтучн? ?мунн? системи (англ. А?S - Штучна ?мунна система) належать до класу систем обчислювально? розв?дки, як? використовують принципи ?мунно? системи хребетних. Для вир?шення проблем ц? алгоритми використовують властивост? ?мунно? системи для навчання та пам'ят?.2.6.1 Сутн?сть Ш?СОстанн?м часом особливу увага прид?ля?ться штучним ?мунним системам, заснованим на обробц? ?нформац?? молекулами б?лк?в ? ?мунолог?чно? реакц?? орган?зму при вторгненн? чужор?дних антиген?в. Це в?дносно нова, але ?нтенсивно розвива?ться галузь науки про штучний ?нтелект.Перш? публ?кац?? з даного питання з'явилися в 1994 роц? ? належать С. Форресту ? його команд? [15].Штучн? ?мунн? системи вир?шують широкий спектр завдань [16], включаючи б?знес, торгов? сфери, завдання оптим?зац?? ?нвестиц?йного портфеля, електронно? комерц??, управл?ння поставками, п?дтримки приняття р?шень, розгляду механ?зм?в кредитних котирувань, банкротства ? т.д. [17]. Також Ш?С знайшли сво? застосування при побудов? ф?нансово? системи раннього попередження для Тайвансько? банк?всько? галуз? [18].При кредитному анал?з? споживач?в електроенерг?? Ш?С використову?ться в якост? алгоритму кластеризац??. ?нтелектуальн? алгоритми на основ? Ш?С застосовуються для м?н?м?зац?? витрат на забезпечення ресурсами при плануванн? проекту.Негативним фактором на фондовому ринку ? аномальне колихання ц?н на акц??. У зв'язку з р?шенням дано? проблеми розроблена модель оц?нки ризику електронно? комерц?? на основ? Ш?С [17]. Актуально застосування Ш?С для вир?шення завдання календарного планування ресурс?в.В робот? [3] представлена ??задача м?н?м?зац?? часу обробки проекту, розроблена технолог?я може бути використана для планування виробництва, управл?ння проектами ? т.п. ?нструменти оптим?зац?? на основ? ?ВС дозволяють досягати оптимального або близько до оптимального р?вня в реальному час?. Робота [15] присвячена питанням класиф?кац?? в галуз? ф?нанс?в для Ш?С. В робот? [19] представлений алгоритм Ш?С розрахунку вартост? забезпечення ресурсами, необх?дними для завершення проекту в зазначений терм?н. Все вище перераховане обумовлю? актуальн?сть застосування п?дходу Ш?С для вир?шення широкого класу економ?чних завдань.2.6.2 Принципи побудови Ш?СШтучна ?мунна система заснована на механ?зм? молекулярного вп?знавання. В цьому випадку базовим елементом ? формальний пептид як математична абстракц?я в?льно? енерг?? б?лково? молекули в?д ?? просторово? форми, описано? в алгебр? кватерн?он?в [14]. Перевагою ?ВС ? розбрат? д?лення, самообучаемость, в?дсутн?сть централ?зованого контролю, самоорган?зац?я ? еволюц?я, мал? обчислювальн? ресурси, можлив?сть папаралельно обробки ?нформац??.Алгоритм 1. Обробка багатовим?рних даних на основ? ?ВС:1) формування баз даних ? баз знань;2) класиф?кац?я р?шень;3) попередня обробка даних;4) вид?лення ?нформац?йно-ц?нних п?дмножин ознак ззагально? множини вх?дних ознак;5) побудова оптимально? структури ?мунно? мереж?;6) формування матриць - еталон?в для кожного класу;7) навчання з учителем;8) формування матриць образ?в;9) р?шення задач? розп?знавання образ?в на основ? визначення м?н?-мальной енерг?? зв'язку м?ж пептидами;10) розрахунок коеф?ц??нт?в ризику прогнозування на основ? оц?нкиенергетичних похибок по гомолог?в [17];11) прогноз даних та прийняття р?шень на основ? ?ВС.Для визначення оптимально? структури ?мунно? мереж? використову?ться факторний анал?з даних за допомогою методу головних компонент на основ? обертання власного вектора [18]. Факторний анал?з застосову?ться з метою отримання найб?льшого ?нформац?? з вих?дних даних шляхом усунення надм?рност?.Алгоритм 2. Метод головних компонент для вид?лення ?нформативних ознак:1) визначенн? базисного простору R ? проекц?? вектор?в даних на кожну з n-ортогональних осей. Вих?дна матриця даних A, розм?рност? m x n представля?ться в матрично? форм? в наступному вигляд?:A=CVT, (2.6)де V - матриця, стовпц? яко? - ортогональн? ос?; C - матриця, рядки яко? - координати проекц?й кожного вектора даних в базисному про простор? R;2) множення матриц? перетворення RT на вих?дн? дан? A для того, щоб повернути проти годинниково? стр?лки ос? координат на кут q. координати ново? матриц? B в матрично? форм? подаються у вигляд?:B=RTA; (2.7)3) для того, щоб знайти ортогональн? ос?, що представляють направленя максимуму дисперс??, розрахову?ться кореляц?йна матриця даних C, яка п?сля поворотного перетворення осей ста? д?агонально?:C=(XTX)/(N-1)(2.8)де N - число стовпц?в в матриц? X. Нехай Y = BT, X = AT, тод?: Y = XR, YT = RTXT.4) необх?дно знайти таку матрицю перетворення RT, щоб застосувавши ?? до матриц? X, отримати нову систему координат Y, яка задовольня? вираз: YTY = RTXTXR = RTCR = L, де L - д?агональна матриця. Необх?дно, щоб виконувалася умова:CR = ?R(2.9)Застосування технолог?? ?ТТ до оц?нки ризик?в складного проекту. При побудов? ?ВС для прогнозуванн? ризик?в потр?бно з?брати ? проанал?з?ровать думки величезно? к?лькост? експерт?в, за багатьма критер?ями, з р?зних областей науки для вир?шення поставлено? проблеми [11]. Кр?м того, бажано враховувати досв?д реал?зац?? вже завершених проект?в. требованям до розроблювано? технолог?? побудови ?нтелектуально? експертно? системи ? ун?версальн?сть застосування до проект?в р?зного виду (буд?вельним, осв?тн?м, ф?нансовим, соц?альним та ?н.) з урахуванням терм?н?в виконання проекту, обсяг?в необх?дних роб?т ? к?лькост? виконавц?в.Висновки за розд?лом 2Розглянуто метод AHP та ANP та виявлено в?дм?нност? м?ж ними. Запропоновано комб?новану модель на основ? двох метод?в DEMATEL та ANP для вибору критер??в оц?нки ?нвестиц?йних проект?в. У цьому випадку метод DEMATEL використову?ться для побудови карти вза?мод?й, яка шляхом розташування елемента на площин? да? ?нформац?ю про його силу та напрям впливу. Метод ANP використову?ться для отримання глобальних пр?оритетних вектор?в, називаних ANP масштабами. Виходячи з значень вектор?в впливу, побудована карта групових вза?мод?й критер??в.Отриманий рейтинг критер??в дозволя? оц?нити проекти в рамках портфеля та зробити ?х оптимальним вибором.Розроблено метод, заснований на критер?? зважування для вибору найб?льш ефективного проекту вдосконалення ?нфраструктури з п?дмножини екв?валентних портфол?о проект?в. Запропонований метод включа? пор?вняльну оц?нку екв?валентних портфол?о проект?в для визначення стандартизованих показник?в референтного проекту та вагового критер?ю та формування базово? матриц? для вибору найб?льш ефективного проекту. Показано, що таким же чином можна виявити найб?льш ефективн? (за критер??м зважування) проекти з ?нших п?дмножин екв?валентних проект?в, ? в результат? утворюють ефективний портфель проект?в. Розроблено в?дпов?дне програмне забезпечення цього методу, що набагато прост?ше пор?вняно з ?снуючими п?дходами. Результати експериментально? перев?рки методу п?дтвердили, що виб?р найефективн?шого портфол?о проекту може бути значно прост?шим пор?вняно з ?снуючими методами.РОЗД?Л 3 ЗАСТОСУВАННЯ Г?БРИДНОГО МЕТОДУ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ ?НФРАСТРУКТУРИ М?СТА КИ?ВАОпис та характеристика портфеля ?нвестиц?йних проект?вРозглянемо чотири ?нвестиц?йн? проекти, що реал?зують розвиток та покращення ?нфраструктури м?ста Ки?ва, а саме: зменшення навантаження на транспортн? вузли, покращення пасажирооб?гу, зменшення к?лькост? та пер?оду затор?в:проект 1: велодор?жки (Солом’янський р-н – Центр, Виноградар – Центр, Оболонський р-н – Центр);проект 2: модерн?зац?я фун?кулеру;проект 3: побудова метро на Виноградар;проект 4: побудова багатор?внево? розв'язки на Керченськ?й площ?.За попередн?м анал?зом тематики портфеля запропоновано критер?? оц?нки ефективност? розд?лити на 4 групи:Витрати на реал?зац?ю;Ефективн?сть реал?зац??;Забруднення середовища;Безпека використання. Першу групу утворюють чотири критер?? (C1 – C4), що повн?стю описують ф?нансов? витрати на реал?зац?ю та п?дтримку кожного проекту; дан? наведен? в таблиц? 3.1. Критер?? (С1) та (С2) – це в?дпов?дно варт?сть проектування та грошов? ?нвестиц??; головним чином формуються на основ? ф?нансового та техн?чного анал?зу проекту та вартост? його реал?зац??.Витрати на амортизац?ю (С3) – сума кошт?в, необх?дна на ремонт або зам?ну пристро?в, машин або окремих зон, що можуть вийти з ладу при реал?зац?? чи функц?онуванн? проекту. Критер?й додаткових витрат (С4) врахову? непередбачуван? витрати при реал?зац?? проекту.Таблиця 3.1 – Критер?? першо? групиВитрати на реал?зац?юПроект 1Проект 2Проект 3Проект 4С1. Варт?сть проектування , млн. грн.0.190.170.430.38С2. Грошов? ?нвестиц??, млн. грн.3001303000020000С3. Витрати на амортизац?ю устаткування, млн. грн.311510С4. Додатков? витрати, млн. грн.1008042001800До друго? групи належать також три критер?? (С5 – С7), що описують ефективн?сть реал?зац?? кожного з проект?в (табл. 3.2). Критер?? С5 визнача?, на ск?льки в?дсотк?в зменшу?ться як?сний (швидк?сть та довжина затору) та к?льк?сний (загальна к?льк?сть затор?в) показники затор?в; С6 характеризу?, на ск?льки зменшиться наповнен?сть громадського транспорту, що в свою чергу прямим чином вплива? на комфорт по?здки. Критер?й С7 опису?, на ск?льки зменшу?ться час перем?щення до ?нших частин м?ста з врахуванням функц?онування даного проекту.Таблиця 3.2 – Критер?? друго? групи Ефективн?сть реал?зац??Проект 1Проект 2Проект 3Проект 4С5. В?дсоток розвантаженост? дор?г, %1081914С6. В?дсоток зменшення заповненост? громадського транспорту, %762217С7. В?дсоток зб?льшення швидкост? перем?щення,%872610Наступн? три критер?? третьо? групи (С8 - С10) описують безпечн?сть функц?онування проект?в (табл. 3.3). Критер?? С8 та С9 визначають ?мов?рн?сть авар?йно? ситуац?? за техн?чних або ?нших причин в?дпов?дно у в?дсотковому показнику. Критер?? С10 опису? ?мов?рн?сть терористичного акту у в?дсотках, що може трапитися на об’?кт?.Таблиця 3.3 – Критер?? третьо? групиБезпека використанняПроект 1Проект 2Проект 3Проект 4С8. ?мов?рн?сть авар?? чи тимчасового виведення з ладу за техн?чних проблем, %0.110.120.030.03С9. ?мов?рн?сть авар?? чи тимчасового виведення з ладу за ?нших причин, %0.580.381.231.15Четверта група опису? три критер?? (С10-С12), що демонструють еколог?чну ситуац?ю при реал?зац?? та функц?онуванн? кожного проекту (табл. 3.4). Критер?й забруднення середовища п?д час реал?зац?? проекту в пор?внянн? з початковим р?внем (С10) вказу?, в ск?льки раз?в пог?ршиться еколог?чна ситуац?я навколо об'?кта при його буд?вництв?, тод? як критер?й С11 показу? зм?ну показника забруднення середовища в процес? функц?онування готового проекту (якщо значення менше 1, то еколог?чна ситуац?я покращу?ться). Останн?й критер?й з дано? групи (С12) у в?дсотковому в?дношенн? вказу? на ?мов?рн?сть забруднення навколишнього середовища внасл?док авар?? чи тимчасового припинення функц?онування проекту.Таблиця 3.4 – Критер?? четверто? групиЗабруднення середовищаПроект 1Проект 2Проект 3Проект 4С10. Коеф?ц?ент забруднення середовища п?д час реал?зац?? проекту в пор?внянн? з початковим р?внем0.911.451.21С11. Коеф?ц?ент забруднення середовища п?д час функц?онування проекту в пор?внянн? з початковим р?внем0.50.150.750.76С12. ?мов?рн?сть забруднення навколишньогосередовища у випадку виведення з ладу проекту чи авар??, %2264Опис програмного продуктуПрограма виконана на мов? програмування Python. На рисунку 3.1 наведена головна таблиця методу DEMATEL – середн? значення анкетування експерт?в.Рисунок 3.1 – Початкова матриця вплив?вВ результат? роботи програми були сконструйован? карти групових вза?мовплив?в критер??в (таблиця 3.1) , а також у рамках кожно? групи (таблиця 3.2).Таблиця 3.5 – карта вза?мовплив?в критер??вC1C2C3C4C5C6r(i) + c(i)3,292,794,992,744,711,02r(i) - c(i)1,090,621,11-1,400,470,46Ваги0,850,18-0,610,80-0,71-0,80C7C8C9C10C11C12r(i) + c(i)2,594,173,922,391,021,77r(i) - c(i)1,200,02-0,56-0,551,401,19Ваги0,170,560,800,670,960,32Таблиця 3.6 – карта вза?мовплив?в по кожн?й груп?G1G2G3G4r + c2,734,553,123,57r – c-0,550,88-0,680,95Ваги0,571,360,520,64Дом?нуючими групами критер??в ? G2 (ефективн?сть реал?зац??) ? G4 (забруднення еколог?? в процес? реал?зац?? та функц?онування). Вони мають найб?льше значення r + c, а це св?дчить про те, що вони впливають на ?нш? дв? групи G1, G3. За величиною ефекту найпотужн?шою ? група G2, а найслабшою – G3 (Безпека використання).Таким чином, результати експериментальних досл?джень п?дтверджують, що запропонована модель для оц?нки проект?в на практиц? створю? основу для вибору ефективних проект?в серед альтернатив ? дозволя? нам побудувати карту групових вза?мод?й критер??в та отримати рейтингов? критер?? для оц?нки проекту у склад? портфеля.Анал?з отриманих результат?вОтриман? дан? з попереднього п?дрозд?лу 3.2 передаються в програмне забезпечення SuperDecision для побудови ANP модел?. На рисунку 3.2 зображена схематична модель ANP.На рисунку 3.3 представлен? коеф?ц?енти пр?оритету кожного з критер??в, а також важлив?сть реал?зац?? кожного з проекту.Рисунок 3.2 – вид модел? ANPЯк бачимо, найважлив?шими критер?ями являються: грошов? ?нвестиц??, в?дсоток розвантаженост? дор?г, в?дсоток зменшення заповненост? громадського транспорту, а також в?дсоток зб?льшення швидкост? перем?щення. Кращим проектом явля?ться проект №3 з коеф?ц?ентом 0.42345, який ? дода?ться до портфелю ?нвестиц?йних проект?в.Перев?римо ефективн?сть введеного зваженого критер?ю.На основ? даних з таблиць 3.1 – 3.4 побуду?мо таблицю 3.7, що м?стить в соб?, окр?м пр?оритет?в кожного критер?я, нормован? показники по кожному проекту.Зг?дно формули 2.8 знайдемо значення зваженого критер?я ефективност?:P1 = 0.68972341;P2 = 0.69783802;P3 = 0.79654218;P4 = 0.65872190.Рисунок 3.3 – Коеф?ц?енти пр?оритет?в фактор?в та проект?вТаблиця 3.7 – Початков? дан? для обрахунку зваженого критер?юКритер?йПр?оритетПроект 1Проект 2Проект 3Проект 4C10,0480,5251,0000,6000,954C20,1340,0090,6170,0171,000C30,0380,0700,5250,0871,000C40,0390,0210,4200,0321,000C50,0330,9240,8251,0000,888C60,0371,0000,9030,5250,950C70,0861,0001,0000,4201,000C80,0641,0001,0001,0001,000C90,0891,0001,0001,0001,000C100,1471,0001,0001,0001,000C110,1460,7880,5251,0000,460C120,1400,8170,3501,0000,292Зг?дно даного критер?ю, найкращим проектом явля?ться проект №3, що п?дтверджу? коректн?сть методу оц?нки зваженого проекту.Висновки за розд?лом 3В цьому розд?л? були оглянут? та проанал?зован? ?нвестиц?йн? проекти м?ста Ки?ва для додавання до портфелю ?нвестиц?йних проект?в.Описана програма та програмне середовище для побудови критер??в додавання ?нвестиц?йних проект?в до портфелю.Проанал?зован? ключов? критер?? та був вибраний проект, що в свою чергу був доданий до портфелю. Також було доведено, що вх?дний зважений критер?й ефективност? проекту ? ефективним.РОЗД?Л 4 РОЗРОБЛЕННЯ СТАРТАП-ПРОЕКТУ4.1 Опис ?де? проектуУ даному розд?л? проводиться оц?нка основних характеристик програмного продукту, розробленого в рамках дипломно? роботи. Програмний продукт написаний на мов? програмування Python 3.6 з ?нтерфейсом користувача Tkinter.Спочатку проанал?зу?мо та подамо у вигляд? таблиц? зм?ст ?де? стартап-проекту, можлив? напрямки застосування та основн? вигоди, як? може отримати користувач товару. Ц? характеристики стартап-проекту зображено в таблиц? 4.1.Таблиця 4.1 - Опис ?де? стартап-проектуЗм?ст ?де?Напрямки застосуванняВигоди для користувачаПрограма, що да? можлив?сть анал?зувати ?нвестиц?йн? проекти.1.?Виб?р?кращих ?нвестиц?йних проект?в. Можлив?сть користувачев? обирати потр?бн? характеристики ?нвестиц?йних проект?в, що надасть йому змогу витрачати менше часу на проектування та виб?р проекту.2.?Пор?вняння ефективностей проект?в та результат?в анал?зу критер??в. Можлив?сть витрачати менше кошт?в на анал?зу критер??в проекту.Тепер зробимо анал?з потенц?йних техн?ко-економ?чних переваг ?де? пор?вняно ?з пропозиц?ями конкурент?в. Результати анал?зу зображено в таблиц? 4.2. Таблиця 4.2 – Визначення сильних, слабких та нейтральних характеристик ?де? проекту№ п/пТехн?ко-економ?чн? характери-тики ?де?Товари/концепц?? конкурент?вW (слабка сторона)N (нейтральна сторона)S (сильна сторона)М?й проектКонку-рент 1Конку-рент 21.Ц?на2000$/ р?к4000$/ р?к5000$/ р?к+2.Прибутки30000$/ р?к40000$/ р?к20000$/ р?к+3.Контроль якост?Анал?-тики та прог-рам?стиАнал?-тики, прог-рам?сти та деяк? кл??нтиПрог-рам?сти+4.Динам?ка галуз?Швид-каПов?-льнаШвид-ка+5.Пост?йн? витрати10000$/ р?к20000$/ р?к15000$/ р?к+6.Зм?нн? витрати5000$ -10000$/ р?к1000$ -2000$/ р?к2000$ -5000$/ р?к+7.Патенти на продуктиНема?Патент на кож-ний проектДек?-лька патен-т?в на винах?д+8.Гнучк? ц?ниЦ?на ?динаЦ?на вар?ю-?ться з року в р?кЦ?на ?дина+Продовження таблиц? 4.2№ п/пТехн?ко-економ?чн? характери-тики ?де?Товари/концепц?? конкурент?вW (слабка сторона)N (нейтральна сторона)S (сильна сторона)М?й проектКонку-рент 1Конку-рент 29.Законо-давч? обмеженняНема?Нема?Обме-ження на к?ль-к?сть розро-бник?в+4.2 Технолог?чний аудит ?де? проектуВизначимо технолог?чну зд?йсненн?сть ?де? проекту за допомогою анал?зу таких складових, як технолог??, за якою буде виготовлено товар зг?дно ?де? проекту, ?снування таких технолог?й, чи ?х необх?дно розробити / доробити, доступн?сть таких технолог?й авторам проекту. Результати даного анал?зу зображено в таблиц? 4.3.Таблиця 4.3 – Технолог?чна зд?йсненн?сть ?де? проекту?дея проектуТехнолог?? ?? реал?зац??Наявн?сть технолог?йДоступн?сть технолог?йСППР, що реал?зу? можлив?сть вибору кращих ?нвестиц?йних проект?в, пор?вняння ?х ефективностей та результат?в анал?зу критер??в.Мова програмування R.ТакДан? технолог?? доступн?, проте необх?дно багато часу для тестування.Продовження таблиц? 4.3?дея проектуТехнолог?? ?? реал?зац??Наявн?сть технолог?йДоступн?сть технолог?йМова програмування Python.ТакДан? технолог?? доступн?.Мова програмування Scala.ТакДан? технолог?? доступн?, проте написання на мов? Scala займе велику к?льк?сть часу.Обрана технолог?я реал?зац?? ?де? проекту: мова програмування Python.4.3 Анал?з ринкових можливостей запуску стартап-проектуПроведемо анал?з попиту: наявн?сть попиту, обсяг, динам?ка розвитку ринку. Результати даного анал?зу зображено в таблиц? 4.4. Таблиця 4.4 – Попередня характеристика потенц?йного ринку стартап-проекту№ п/пПоказники стану ринку програмних продукт?в для проектування електричних машинХарактеристика1.К?льк?сть головних гравц?в, од2-32.Загальний обсяг продаж, грн/ум.од200003.Динам?ка ринку (як?сна оц?нка)Зроста?4.Наявн?сть обмежень для входу (вказати характер обмежень)Програмний продукт ?з зрозум?лим ?нтерфейсом5.Специф?чн? вимоги до стандартизац?? та сертиф?кац??Нема?6.Середня норма рентабельност? в галуз? (або по ринку), %160Таким чином, за попередн?м оц?нюванням, ринок ? привабливим для входження. Надал? визначимо потенц?йн? групи кл??нт?в, ?х характеристики, та сформу?мо ор??нтовний перел?к вимог до товару для кожно? групи. Ц? дан? зображено в таблиц? 4.5.Таблиця 4.5 – Характеристика потенц?йних кл??нт?в стартап-проекту№ п/пПотреба, що форму? ринок Ц?льова аудитор?я (ц?льов? сегменти ринку)В?дм?нност? у повед?нц? р?зних потенц?йних ц?льових груп кл??нт?вВимоги споживач?в до товару1Анал?з ?нвестиц?йних проект?в. Консалтингов? компан?? та економ?сти.Запропонований програмою проект ма? бути об?рунтованим.Програмний продукт ма? працювати пост?йно, збер?гати результати в баз? даних компан??.Продовження таблиц? 4.5№ п/пПотреба, що форму? ринок Ц?льова аудитор?я (ц?льов? сегменти ринку)В?дм?нност? у повед?нц? р?зних потенц?йних ц?льових груп кл??нт?вВимоги споживач?в до товару2Отримання показник?в ефективност? проекту.Консалтингов? компан?? та ф?нансисти.Запропонован? оц?нки ефективност? проект?в мають бути об?рунтованими.Програмний продукт ма? працювати пост?йно, збер?гати результати в баз? даних компан??.П?сля визначення потенц?йних груп кл??нт?в проведемо анал?з ринкового середовища: складемо таблиц? фактор?в, що сприяють ринковому впровадженню проекту (таблиця 4.6), та фактор?в, що йому перешкоджають (таблиця 4.7).Таблиця 4.6 – Фактори загроз№ п/пФакторЗм?ст загрозиМожлива реакц?я компан??1.Недов?ра користувачаНедов?ра користувача до складних математичних алгоритм?в, як? використову? програмний продукт, через що в?н в?дмовиться купувати дану платформу.Орган?зац?я зустр?чей ?з представниками компан?й-користувач?в та демонстрац?я ним даних алгоритм?в.Продовження таблиц? 4.6№ п/пФакторЗм?ст загрозиМожлива реакц?я компан??2.Зменшення к?лькост? компан?й, як? анал?зують ?нвестиц?йн? проектиВ?дмова в?д анал?зу ?нвестиц?йних проект?в через ?х малу ефективн?сть.Модиф?кац?я платформи на анал?з за допомогою ?нших алгоритм?в.Таблиця 4.7 – Фактори можливостей№ п/пФакторЗм?ст можливост?Можлива реакц?я компан??1.Ун?кальний функц?онал програмного продуктуНе ?сну? в?домих програмних продукт?в, як? здатн? проектувати електричн? двигуни з оптимальними характеристиками.Нарощувати ун?кальн?сть програмного продукту за рахунок виходу на ?нш? ринки.2.Невисока ц?на за впровадження та використання програмного забезпеченняЗа досить невелик? кошти користувач отриму? можлив?сть зменшити сво? витрати на виробництво майже на 30%.Зб?льшувати ц?ну на програмне забезпечення дуже поступово, щоби було б?льше користувач?в.3.Використання ПЗ для анал?зу ?нвестиц?йних проект?вМожлив?сть використання платформи саме для ?нвестиц?йних проект?в, як? найб?льш передбачуван?.Продовжувати п?дтримувати компан??, як? анал?зують ?нвестиц?йн? проекти, для ?нвестування в прогнозован? проекти.Надал? проведемо анал?з пропозиц??: визначимо загальн? риси конкуренц?? на ринку. Результати даного анал?зу зображен? в таблиц? 4.8.Таблиця 4.8 – Ступеневий анал?з конкуренц?? на ринкуОсобливост? конкурентного середовищаВ чому проявля?ться дана характеристикаВплив на д?яльн?сть п?дпри?мства (можлив? д?? компан??, щоб бути конкурентоспроможною)1. Тип конкуренц?? - монопол?я Не ?сну? компан?й, як? за допомогою ПЗ вибирають кращ? ?нвестиц?йн? проекти, пор?внюють ?х ефективност? та результати анал?зу критер??в.Створити працюючий програмний продукт, який не буде давати помилок в розрахунках.2. За р?внем конкурентно? боротьби - нац?ональнийПод?бн? компан?? можуть надавати сво? ПЗ лише для певного рег?ону чи кра?ни.Гарний маркетинг, щоб багато кл??нт?в по кра?н? д?зналися про под?бний програмний продукт.3. За галузевою ознакою - внутр?шньогалузевийДаний продукт призначений лише для анал?зу ?нвестиц?йних проект?вГарний маркетинг, щоб багато кл??нт?в дано? галуз? д?зналися про под?бний програмний продукт.4. За характером конкурентних переваг - нец?новаГоловна ?дея даного продукту – щоб в?н пропонував саме кращий проект, а не ц?на ПЗ.Створити працюючий програмний продукт, який не буде давати помилок в розрахунках.5. За ?нтенсивн?стю - марочнаПродукт ма? мати свою марку та товарний знак.Гарний дизайн товарного знаку, що допоможе в реклам? товару.П?сля анал?зу конкуренц?? проведемо б?льш детальний анал?з умов конкуренц?? в галуз? програмних продукт?в для анал?зу ?нвестиц?йних проект?в. Результати даного анал?зу зображено в таблиц? 4.9.Таблиця 4.9 – Анал?з конкуренц?? в галуз? за М. ПортеромСкладов? анал?зуПрям? конкуренти в галуз?Потенц?йн? конкурентиПостачальни-киКл??нтиТовари-зам?нникиДинам?ка галуз?, продуктова л?н?я, бар’?ри проникнен-няНаявн?сть товарних знак?в, доступ до ресурс?в, патенти на продуктиКонцентрац?я постачальни-к?в, диференц?ац?я витратР?вень чутливо-ст? до зм?ни ц?н, прибутки, контроль якост?Ц?на, лояльн?сть спожива-ч?вВиснов-ки:Конкурен-ц?я не ? ?нтенсив-ною, адже даний ринок ще н?ким не зайнятий.Для входу на ринок необх?дно створити товарний знак та написати бета-верс?ю програм-ного продукту. На даний момент потенц?й-них конкурент?в нема?.Постачаль-ники не диктують умови роботи на ринку, бо програмному продукту не потр?бно постачання.Кл??нти диктують умови роботи на ринку, бо вони ? ?диним джерелом прибутку компан??.При наявност? товар?в зам?нник?в необх?дно буде зменшува-ти ц?ну програм-ного продукту чи створю-вати ПЗ для ?нших техн?чних систем.Тепер визначимо та об?рунту?мо фактори конкурентоспроможност?, як? зображен? в таблиц? 4.10.Таблиця 4.10 – Об?рунтування фактор?в конкурентоспроможност?№ п/пФактор конкурентоспромож-ност?Об?рунтування (наведення чинник?в, що роблять фактор для пор?вняння конкурентних проект?в значущим)1.Ун?кальний функц?онал програмного продуктуНе ?сну? програмних продукт?в, як? використовуються для анал?зу ?нвестиц?йних проект?в.2.Невисока ц?на за впровадження та використання ПЗВпровадження та використання ПЗ будуть коштувати невисоку ц?ну, хоча дане ПЗ ? монопольним продуктом.3.Використання ПЗ для анал?зу ?нвестиц?йних проект?в Можлив?сть використання платформи саме для ?нвестиц?йних проект?в, як? найб?льш передбачуван?. Продовжувати п?дтримувати компан??, як? анал?зують ?нвестиц?йн? проекти, для ?нвестування в прогнозован? проекти..За визначеними факторами конкурентоспроможност? проведемо анал?з сильних та слабких стор?н стартап-проекту. Результати даного анал?зу зображено в таблиц? 4.11.Таблиця 4.11 – Пор?вняльний анал?з сильних та слабких стор?н онлайн-платформи ?InvestAnalytics?№ п/пФактор конкурентоспроможност?Бали 1-20Рейтинг товар?в-конкурент?в у пор?внянн? з ?InvestAnalytics?-3–2–10+1+2+31.Ун?кальний функц?онал програмного продукту18+2.Невисока ц?на за використання ПЗ15+3.Використання ПЗ для анал?зу ?нвестиц?йних проект?в16+Тепер проведемо SWOT-анал?з на основ? вид?лених загроз ? можливостей, та сильних ? слабких стор?н проекту. SWOT-матриця зображено в таблиц? 4.12.Таблиця 4.12 – SWOT-анал?з стартап-проектуСильн? сторони: ун?кальн?сть програмного продукту, мала ц?на за встановлення та використання ПЗ.Слабк? сторони: використання не вс?х в?домих метод?в анал?зу, ?нод? алгоритми не дають точний результат.Можливост?: перех?д на ?нвестиц?йну б?ржу.Загрози: створення конкурентами схожих програмних продукт?в.На основ? SWOT-анал?зу розробимо альтернативи ринково? повед?нки для виведення стартап-проекту на ринок та ор??нтований оптимальний час ?х ринково? реал?зац?? з огляду на потенц?йн? проекти конкурент?в, що можуть бути виведен? на ринок. Дан? альтернативи зображено в таблиц? 4.13.Таблиця 4.13 – Альтернативи ринкового впровадження стартап-проекту№ п/пАльтернатива (ор??нтовний комплекс заход?в) ринково? повед?нкиЙмов?рн?сть отримання ресурс?вСтроки реал?зац??1.Створення MVP та впровадження його в невелику к?льк?сть компан?й машинобуд?вник?вСередня1 р?к2.Створення повноц?нного продукту, який призначений для будь-яких проект?вВелика4 роки3. Презентац?я багатьом компан?ям ?де? ? пов?льне створення продуктуМала2 рокиСеред даних альтернатив було обрано першу альтернативу, адже строки ?? реал?зац?? найменш? та ? ймов?рн?сть отримання ресурс?в.4.4 Розроблення ринково? стратег?? проектуДля розроблення ринково? стратег?? першим кроком необх?дно описати ц?льов? груп потенц?йних споживач?в, як? можна побачити в таблиц? 4.14.Таблиця 4.14 – Виб?р ц?льових груп потенц?йних споживач?в№ п/пОпис проф?лю ц?льово? групи потенц?йних кл??нт?вГотовн?сть споживач?в сприйняти продуктОр??нтов-ний попит в межах ц?льово? групи (сегменту)?нтенсив-н?сть конкуренц?? в сегмент?Простота входу у сегмент1.П?дпри?мства сфери консалтингуСередня5-10 п?дпри-?мств в р?кСередняСередня2.П?дпри?мства ф?нансово? сфериНе готов?5-10 п?дпри- ?мств в р?кСлабкаСередня3.П?дпри?мства ?нвестиц?йно? сфериГотов?3-5 заклад?в в р?кСлабкаПростаБуло обрано ц?льову групу п?дпри?мств сфери консалтингу.Для роботи в обраних сегментах ринку необх?дно сформувати базову стратег?ю розвитку, яку ображено в таблиц? 4.15.Таблиця 4.15 – Визначення базово? стратег?? розвиткуСтратег?я охоплення ринкуКлючов? конкурентоспроможн? позиц?? в?дпов?дно до обрано? альтернативиБазова стратег?я розвиткуКонцентрац?я на потребах одного ц?льового сегменту – анал?з ?нвестиц?йних проект?в.Створений продукт ? ун?кальним ? не ма? аналог?в.Стратег?я спец?ал?зац??.Наступним кроком ? виб?р стратег?? конкурентно? повед?нки, яку зображено в таблиц? 4.16.Таблиця 4.16 – Визначення базово? стратег?? конкурентно? повед?нкиЧи ? проект ?першопрох?д-цем? на ринку?Чи буде компан?я шукати нових споживач?в, або забирати ?снуючих у конкурент?в?Чи буде компан?я коп?ювати основн? характеристики товару конкурента, ? як??Стратег?я конкурентно? повед?нкиТак.Компан?я буде шукати нових споживач?в, але ? буде намагатися забирати ?снуючих у конкурент?в.Компан?я не буде коп?ювати характеристики конкурент?в.Стратег?я заняття конкурентно? н?ш?.Тепер розробимо стратег?я позиц?онування, що поляга? у формуванн? ринково? позиц?? (комплексу асоц?ац?й), за яким споживач? мають ?дентиф?кувати торг?вельну марку/проект. ?? зображено в таблиц? 4.17.Таблиця 4.17 – Визначення стратег?? позиц?онуванняВимоги до товару ц?льово? аудитор??Базова стратег?я розвиткуКлючов? конкурентоспро-можн? позиц?? власного стартап-проектуВиб?р асоц?ац?й, як? мають сформувати комплексну позиц?ю власного проекту (три ключових)Анал?з ?нвестиц?йних проект?в ма? бути швидким та отриман? результати повинн? бути доступними користувачев?.Анал?з ?нвестиц?-йних проект?в.Товар ? ?першопрох?д-цем? на ринку та проект не буде коп??ю ?нших програм.Перша в кра?н? програма для анал?з ?нвестиц?йних проект?в, одна програма - ?дина база проанал?зованих проект?в, програма працю? пост?йно.4.5 Розроблення маркетингово? програми стартап-проектуСформу?мо маркетингову концепц?ю товару, який отрима? споживач. В таблиц? 4.18 зображено результати попереднього анал?зу конкурентоспроможност? товару. Таблиця 4.18 – Визначення ключових переваг концепц?? потенц?йного товару№ п/пПотребаВигода, яку пропону? товарКлючов? переваги перед конкурентами (?снуюч? або так?, що потр?бно створити)1.Створення економ?чно виг?дних ?нвестиц?йних проект?в. Програмний продукт нада? змогу користувачев? обрати обмеження на ресурси для створення проекту.Можлив?сть вибору ц?ни майбутнього проекту.Продовження таблиц? 4.18№ п/пПотребаВигода, яку пропону? товарКлючов? переваги перед конкурентами (?снуюч? або так?, що потр?бно створити)2.Пор?вняння ефективнос-тей ?нвестиц?йних проект?в.Програмний продукт нада? змогу користувачев? обрати кращ? ?нвестиц?йн? проекти.Можлив?сть вибору значень характеристик ?нвестиц?йного проекту.Надал? розробимо трир?вневу маркетингову модель товару: уточнимо ?дею продукту, його ф?зичн? складов?, особливост? процесу його надання. Дана модель зображена в таблиц? 4.19.Таблиця 4.19 – Опис трьох р?вн?в модел? товаруР?вн? товаруСутн?сть та складов??. Товар за задумомПрограмний продукт для анал?зу ?нвестиц?йних проект?в, який дозволя? користувачу задавати власн? обмеження на техн?чн? та технолог?чн? характеристики проекту, ефективн?сть якого буде розраховано.??. Товар у реальному виконанн?Властивост? / характеристики:1. Можлив?сть задавати власн? техн?чн? характеристики ?нвестиц?йного проекту2. Можлив?сть вибору критер?ю вибору ?нвестиц?йного проекту.3. Збер?гання отриманих результат?в в баз? даних користувача.Як?сть: програмний продукт пройшов вс? етап? тестування та готовий до використання.Файл з розширенням “.exe” та схема бази даних.Марка: назва орган?зац??-розробника ?iAnalytics?, назва товару ?InvestAnalytics?.Продовження таблиц? 4.19Р?вн? товаруСутн?сть та складов????. Товар ?з п?дкр?пленнямСпец?ал?ст ?з впровадження встановлю? ПЗ.В?дд?л розробки п?дтриму? житт?д?яльн?сть ПЗ.Захист програмного продукту буде орган?зовано за допомогою ноу-хау.Тепер визначимо ц?нов? меж?, якими необх?дно керуватись при встановленн? ц?ни на потенц?йний товар, яке передбача? анал?з ц?ни на товари-аналоги або товари субститути, а також анал?з р?вня доход?в ц?льово? групи споживач?в. Анал?з проводився експертним методом ? його результати зображено в таблиц? 4.20.Таблиця 4.20 – Визначення меж встановлення ц?нР?вень ц?н на товари-зам?нникиР?вень ц?н на товари-аналогиР?вень доход?в ц?льово? групи споживач?вВерхня та нижня меж? встановлення ц?ни на товар/послугу30000-50000 $/р?к50000-60000 $/р?к300000-500000 $/р?кНижня межа – 40000 $/р?к, верхня межа - 50000 $/р?кНадал? визначимо оптимальну систему збуту, в межах якого прийма?ться р?шення. Дану систему зображено в таблиц? 4.21. Таблиця 4.21 – Формування системи збутуСпециф?ка закуп?вельно? повед?нки ц?льових кл??нт?вФункц?? збуту, як? ма? виконувати постачальник товаруГлибина каналу збутуОптимальна система збутуКл??нт виплачу? грош? на р?к, тод? до нього приходить спец?ал?ст ?з впровадження ?нформац?йних систем ? встановлю? ПЗ кл??нту.Встановити програмний продукт на комп’ютери кл??нт?в.Один посередник – спец?ал?ст по впровадженню ?нформац?йних систем.Канал збуту одного р?вня.Тепер розробимо концепц?ю маркетингових комун?кац?й, що спира?ться на попередньо обрану основу для позиц?онування, визначену специф?ку повед?нки кл??нт?в. Дану концепц?ю зображено в таблиц? 4.22. Таблиця 4.22 – Концепц?я маркетингових комун?кац?йСпециф?ка повед?нки ц?льових кл??нт?вКанали комун?кац?й, якими користуються ц?льов? кл??нтиКлючов? позиц??, обран? для позиц?онува-нняЗавдання рекламного пов?домленняКонцепц?я рекламного зверненняКл??нт намага?ться знайти нов? методи покращення створюва-них ним ghjtrnsd.E-mail, мережа ?нтернет, соц?альн? мереж?.Ун?кальн?сть ПЗ, можлив?сть вибору власних критер??в вибору ?нвестиц?й-ного проекту.Продемонструва-ти ун?кальн?сть даного ПЗ та показати можливу економ?ю щодо анал?зу ?нвестиц?йних проект?в.Показати можлив?сть не за велику ц?ну зб?льшити св?й прибуток за допомогою покращення оц?нки проект?в.Висновки до розд?лу 4В даному розд?л? було повн?стю виконано перший етап розроблення стартап-проекту, а саме, виконано маркетинговий анал?з стартап-проекту. За допомогою нього можна сказати, що ?сну? можлив?сть ринково? комерц?ал?зац?? проекту, адже на ринку програм для консалтингових компан?й наявний попит на програмн? продукти, здатн? анал?зувати ?нвестиц?йн? проекти, до того ж рентабельн?сть роботи ? досить високою.З огляду на потенц?йну групу кл??нт?в, а саме, консалтингових компан?й, та в?дсутност? конкуренц?? ? велик? перспективи впровадження даного програмного забезпечення. Для ринково? реал?зац?? проекту доц?льно обрати таку альтернативу впровадження: створення MVP та впровадження його в невелику к?льк?сть консалтингових компан?й.ВИСНОВКИУ робот? вир?шена задача розроблення метод?в, моделей ? засоб?в управл?ння стратег?чно-ор??нтованим портфелем ?нновац?йних проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури. Досягнення мети ? вир?шення поставлених завдань дають п?дстави зробити наступн? висновки:Розроблено концептуальну модель стратег?? управл?ння портфелями проект?в модерн?зац?? на баз? 4-кроково? посл?довност? процедур узагальнено? стратег?? орган?зац?? ? двоетапного п?дходу, що да? можлив?сть ефективно проводити трансформац?ю стратег?чних ц?лей в оперативн? плани реал?зац?? стратег??, зд?йснювати контроль у процес? управл?ння портфелем проект?в.На основ? анал?зу метод?в формування портфельних ?нвестиц?й запропоновано систему критер??в оц?нки ефективност? проект?в, розд?лених на чотири групи: 1 – витрати на реал?зац?ю, 2 – забруднення еколог?? в процес? реал?зац?? та функц?онування; 3 – безпека використання, 4 - ефективн?сть реал?зац??, що стало основою для пор?вняльно? процедури, зг?дно з якою зд?йсню?ться оптим?зац?я портфелю проект?в.Удосконалено модель вибору критер??в оц?нки ?нновац?йних проект?в шляхом ?нтеграц?? методу DEMATEL для побудови карт вза?мовпливу ? методу ANP для обчислення ваги критер??в на основ? карт вза?мовпливу, що дало можлив?сть сконструювати карту групових вза?мовплив?в критер??в, оц?нювати проекти в рамках портфелю ? зд?йснити оптимальний виб?р серед них.Розроблено метод формування ефективного портфеля ?нновац?йних проект?в модерн?зац?? ?нфраструктури на основ? пор?вняльно? оц?нки екв?валентних проект?в портфелю шляхом визначення стандартизованих показник?в еталонного проекту та зваженого критер?ю ? формування базово? матриц?.ПЕРЕЛ?К ПОСИЛАНЬАнал?з ? розробка ?нвестиц?йних проект?в [Текст] : навч. пос?б. для студ. вуз?в / [?. ?. Цигилик, С. О. Кропельницька, М. М. Б?лий, О. ?. Моз?ль.]. – К.: Центр навчально? л?тератури, 2005. – 160 с.Бушуев С. Д. Управление проектами: Основы профессиональных знаний и система оценки компетентности проектных менеджеров (National Competence Baseline, NCB UA Version 3.0) [Текст] : / С. Д. Бушуев, Н. С. Бушуева. – К.: ?Р?Д?УМ, 2006. – 208 с.Гапоненко А. Л. Стратегическое управление: Учебник [Текст] / А. Л. Гапоненко, А. П. Панкрухин .- М.: Омега, 2004. – 466 с. Управление проектами [Текст] / [И. И. Мазур, В. Д. Шапиро, Н. Г. Ольдерогге, А. В. Полковников]. – М.: Омега, 2009. – 672 c.Кобиляцький Л. С. Управл?ння проектами [Текст] : Навч. пос?б. / Л. С. Кобиляцький. – К.: МАУП, 2002. – 200 с.Мир управления проектами [Текст] : Пер. с англ. / Под ред. Х. Решке, Х. Шелле. – М.: Аланс, 1994. – 304 с.Kerzner H. Project Management: A systems approach to Planning, Scheduling and Controlling, Third Edition / Harold Kerzner. – New York: VNR, 1989. – 987 p.Домбровський З. ?. Структурний синтез структури управл?ння надскладними завданнями – управл?ння проектами [Текст] / З.?. Домбровський. – М.: Аланс, 2008. – 350 с.Archer N.P. An integrated framework for project portfolio selection [Text] / N.?P.Archer,F.Ghasemzadeh// International JournalofProject Management. – 1999. – no. 17. – pp. 207-216.Ильина О. Н. Методология управления проектами: становление, современное состояние и развитие [Текст] / О. Н. Ильина. – М.: ИНФРА- М, 2011. – 208 с.Саченко О.А. Управл?ння портфелем ?нвестиц?йних проект?в щодо модерн?зац?? обладнання / О.А. Саченко // Управл?ння проектами та розвиток виробництва. Зб?рник наукових праць. – 2013. – № 48(4). – С. 129-135.Кендалл Д. И. Современные методы: управления портфелями проектов и офис управления проектами [Текст] / Д. И. Кендалл, С. К. Роллинз. – М.: ПМСОФТ, 2004 - 338 с.Саченко О.А. Комб?нована модель вибору критер??в оц?нки ?нвестиц?йних проект?в у сфер? енергетики / О.А. Саченко, Г. М. Глад?й // Управл?ння розвитком складних систем. – 2015. – № 22 (1). – С. 165- 173.Беренс В. Руководство по оценке эффективности инвестиций / В.?Беренс, П.?М. Хавранек. – М.: Интерэксперт, 1995. – 528 с.Ehrgott M. An MCDM approach to portfolio optimization / M. Ehrgott, K. Klamroth, C. Schwehm // European Journal of Operational Research. – 2004. – no. 155(3). – pp. 752-770.Saaty T.L. Relative Measurement and Its Generalization in Decision Making Why Pairwise Comparisons are Central in Mathematics for the Measurement of Intangible Factors The Analytic Hierarchy/Network Process/ T.L. Saaty. // RACSAM. – 2008. – no. 102 (2). – pp. 251–318.Саати Т.Л. Принятие решений при зависимости и обратных связях: Аналитические сети. Пер. с англ. / Саати Т.Л.?; науч. ред. А.В. Андрейчков, О.Н. Андрейчикова. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 262.Markowitz H. M. Portfolio selection / H. M. Markowitz // Journal of Finance. – 1952. - no. 7 (1). - pp. 77-91.Lintner J. The valuation of risk assets and the selection of risky investments in stock portfolios and capital budgets / J. Lintner // Review of Economics and Statisticsю – 1965. – no. 47 (1). – pp. 13-37.Saaty T. L. Decision making with dependence and feedback: The analytic network process / T. L. Saaty. – Pittsburgh, PA: RWS Publications, 1996. – 434 p.Criteria for Selecting the Investment Projects on DEMATEL and ANP Combination / [Oleg Sachenko, Grygoriy Hladiy, Sergey Bushuyev, Zbyshek Dombrowsky] // Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications (IDAACS’2015). Warsaw, Poland. September 24-26, 2015. – Pp. 555-558.A guide to the project management body of knowledge [Електронний ресурс].–Режимдоступу: Стратегическое планирование. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Коршевнюк Л.А. Проблема поддержки принятия решений при управлении бизнес-процессами на предприятиях [Електронний ресурс] – Режим доступу: Фляйшер К.М. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства кон курентного анализа в бизнесе / Фляйшер К.М., Бенсуссан Б.З. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 508 с.Дюк В.О. Data mining: учебний курс./ Дюк В., Самойленко А. – СПб.: Питер, 2001. – 368 с.Multiclass anf multilabel algorithms. [Електронний ресурс] – Режим доступу: Л?СТИНГ ПРОГРАМИimport numpy as npfrom pandas import read_csv, DataFrame, datetimeimport statsmodels.api as smfrom statsmodels.iolib.table import SimpleTablefrom sklearn.metrics import r2_scoreimport matplotlib.pylab as plt#import ml_metrics as metricsdateparse = lambda dates: datetime.strptime(dates, '%Y-%m')dataset = read_csv('Beer.csv', index_col='Month', parse_dates=['Month'], date_parser=dateparse)#print(dataset.head())#Анализ временного рядаotg = dataset['Beer produced']#otg.plot(figsize=(12,6))#plt.show()itog = otg.describe()#otg.hist()#print(itog)#plt.hist(otg)#plt.show()# коэффициент вариации#print('V = %f' % (itog['std']/itog['mean']))#тест Харки — Бераrow = [u'JB', u'p-value', u'skew', u'kurtosis']jb_test = sm.stats.stattools.jarque_bera(otg)a = np.vstack([jb_test])itog = SimpleTable(a, row)print(itog)#имеет нормального распределения#Decompositionfrom statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decomposeotg_log = np.log(otg)decomposition = seasonal_decompose(otg_log)trend = decomposition.trendseasonal = decomposition.seasonalresidual = decomposition.residts_log_decompose = residualts_log_decompose.dropna(inplace=True)#обобщенный тест Дикки-Фуллера на наличие единичных корнейtest = sm.tsa.adfuller(ts_log_decompose)print('adf: ', test[0] )print('p-value: ', test[1])print('Critical values: ', test[4])if test[0]> test[4]['5%']: print('есть единичные корни, ряд не стационарен')else: print('единичных корней нет, ряд стационарен')#ts_log_decompose.plot(figsize=(12,6))#plt.show()ig = plt.figure(figsize=(12,8))ax1 = plt.subplot(211)fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(ts_log_decompose.values.squeeze(), lags=25, ax=ax1)ax2 = plt.subplot(212)fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(ts_log_decompose, lags=25, ax=ax2)plt.show()build modelsrc_data_model = otg[:'2016-05-01']model = sm.tsa.ARIMA(src_data_model, order=(1,1,1), freq='W').fit(disp=0)print(model.summary())#Анализ и оценка моделиq_test = sm.tsa.stattools.acf(model.resid, qstat=True)print(DataFrame({'Q-stat':q_test[1], 'p-value':q_test[2]}))#коэффициент детерминацииpred = model.predict('2016-05-01','2017-12-01', typ='levels')trn = otg['2016-05-01':]r2 = r2_score(trn, pred[0:1])print('R^2: %1.2f' % r2)otg.plot(figsize=(12,6))pred.plot(style='r--')plt.show()dateparse = lambda dates: datetime.strptime(dates, '%Y-%m')dataset = read_csv('Glass bottle.csv', index_col='Month', parse_dates=['Month'], date_parser=dateparse)otg = dataset['Glass bottle']from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decomposeotg_log = np.log(otg)decomposition = seasonal_decompose(otg_log)trend = decomposition.trendseasonal = decomposition.seasonalresidual = decomposition.residts_log_decompose = residualts_log_decompose.dropna(inplace=True)test = sm.tsa.adfuller(ts_log_decompose)print('adf: ', test[0] )print('p-value: ', test[1])print('Critical values: ', test[4])if test[0]> test[4]['5%']: print('есть единичные корни, ряд не стационарен')else: print('единичных корней нет, ряд стационарен')src_data_model = otg[:'2016-02-01']model = sm.tsa.ARIMA(src_data_model, order=(1,1,1), freq='W').fit(disp=0)q_test = sm.tsa.stattools.acf(model.resid, qstat=True)pred = model.predict('2016-02-01','2017-12-01', typ='levels')trn = otg['2016-02-01':]#otg.plot(figsize=(12,6))pred.plot(style='r--')plt.show()dateparse = lambda dates: datetime.strptime(dates, '%Y-%m')dataset = read_csv('ATB.csv', index_col='Month', parse_dates=['Month'], date_parser=dateparse)otg = dataset['atb']from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decomposeotg_log = np.log(otg)decomposition = seasonal_decompose(otg_log)trend = decomposition.trendseasonal = decomposition.seasonalresidual = decomposition.residts_log_decompose = residualts_log_decompose.dropna(inplace=True)test = sm.tsa.adfuller(ts_log_decompose)print('adf: ', test[0] )print('p-value: ', test[1])print('Critical values: ', test[4])if test[0]> test[4]['5%']: print('есть единичные корни, ряд не стационарен')else: print('единичных корней нет, ряд стационарен')src_data_model = otg[:'2016-02-01']model = sm.tsa.ARIMA(src_data_model, order=(1,1,1), freq='W').fit(disp=0)q_test = sm.tsa.stattools.acf(model.resid, qstat=True)pred = model.predict('2016-02-01','2017-12-01', typ='levels')trn = otg['2016-02-01':]#otg.plot(figsize=(12,6))pred.plot(style='r--')plt.show()dateparse = lambda dates: datetime.strptime(dates, '%Y-%m')dataset = read_csv('PET.csv', index_col='Month', parse_dates=['Month'], date_parser=dateparse)otg = dataset['PET bottle']from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decomposeotg_log = np.log(otg)decomposition = seasonal_decompose(otg_log)trend = decomposition.trendseasonal = decomposition.seasonalresidual = decomposition.residts_log_decompose = residualts_log_decompose.dropna(inplace=True)test = sm.tsa.adfuller(ts_log_decompose)print('adf: ', test[0] )print('p-value: ', test[1])print('Critical values: ', test[4])if test[0]> test[4]['5%']: print('есть единичные корни, ряд не стационарен')else: print('единичных корней нет, ряд стационарен')src_data_model = otg[:'2016-02-01']model = sm.tsa.ARIMA(src_data_model, order=(1,1,1), freq='W').fit(disp=0)q_test = sm.tsa.stattools.acf(model.resid, qstat=True)pred = model.predict('2016-02-01','2017-12-01', typ='levels')trn = otg['2016-02-01':]#otg.plot(figsize=(12,6))pred.plot(style='r--')plt.show()dateparse = lambda dates: datetime.strptime(dates, '%Y-%m')dataset = read_csv('Can.csv', index_col='Month', parse_dates=['Month'], date_parser=dateparse)otg = dataset['Can']from statsmodels.tsa.seasonal import seasonal_decomposeotg_log = np.log(otg)decomposition = seasonal_decompose(otg_log)trend = decomposition.trendseasonal = decomposition.seasonalresidual = decomposition.residts_log_decompose = residualts_log_decompose.dropna(inplace=True)test = sm.tsa.adfuller(ts_log_decompose)print('adf: ', test[0] )print('p-value: ', test[1])print('Critical values: ', test[4])if test[0]> test[4]['5%']: print('есть единичные корни, ряд не стационарен')else: print('единичных корней нет, ряд стационарен')src_data_model = otg[:'2016-02-01']model = sm.tsa.ARIMA(src_data_model, order=(1,1,1), freq='W').fit(disp=0)q_test = sm.tsa.stattools.acf(model.resid, qstat=True)pred = model.predict('2016-02-01','2017-06-01', typ='levels')trn = otg['2016-02-01':]#otg.plot(figsize=(12,6))pred.plot(style='r--')plt.show()from GUI import *from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgetsclass MyWin(QtWidgets.QMainWindow): def __init__(self, parent=None): QtWidgets.QWidget.__init__(self, parent) self.ui = Ui_MainWindow() self.ui.setupUi(self) # Здесь прописываем событие нажатия на кнопку self.ui.pushButton.clicked.connect(self.StartAnalysis) # Пока пустая функция которая выполняется # при нажатии на кнопку def StartAnalysis(self): self.ui.textEdit_2.setText("Прогнозу?ться р?ст компан?? (+2% в пор?внянн? з ростом ринку)") self.ui.textEdit_3.setText("Прогнозу?ться спад дол? ринку пива в зал?зних банках (-5%)\nПрогнозу?ться зменшення дол? ринку в мереж? С?льпо (-3%)") self.ui.textEdit_4.setText("Недостатньо розвинутий сегмент ПЕТ-пакування компан?? (-3% в пор?внянн? з ростом ринку)")if __name__=="__main__": app = QtWidgets.QApplication(sys.argv) myapp = MyWin() myapp.show() sys.exit(app.exec_())from PyQt5 import QtCore, QtGui, QtWidgetsclass Ui_MainWindow(object): def setupUi(self, MainWindow): MainWindow.setObjectName("MainWindow") MainWindow.resize(761, 542) self.centralwidget = QtWidgets.QWidget(MainWindow) self.centralwidget.setObjectName("centralwidget") self.pushButton = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) self.pushButton.setGeometry(QtCore.QRect(200, 20, 151, 51)) self.pushButton.setObjectName("pushButton") self.lineEdit = QtWidgets.QLineEdit(self.centralwidget) self.lineEdit.setGeometry(QtCore.QRect(20, 50, 131, 21)) self.lineEdit.setObjectName("lineEdit") self.toolButton = QtWidgets.QToolButton(self.centralwidget) self.toolButton.setGeometry(QtCore.QRect(160, 50, 21, 21)) self.toolButton.setObjectName("toolButton") self.pushButton_2 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) self.pushButton_2.setGeometry(QtCore.QRect(410, 20, 61, 51)) self.pushButton_2.setObjectName("pushButton_2") self.pushButton_3 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) self.pushButton_3.setGeometry(QtCore.QRect(480, 20, 61, 51)) self.pushButton_3.setObjectName("pushButton_3") self.pushButton_4 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) self.pushButton_4.setGeometry(QtCore.QRect(660, 20, 81, 51)) self.pushButton_4.setObjectName("pushButton_4") self.pushButton_5 = QtWidgets.QPushButton(self.centralwidget) self.pushButton_5.setGeometry(QtCore.QRect(570, 20, 81, 51)) self.pushButton_5.setObjectName("pushButton_5") self.label = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) self.label.setGeometry(QtCore.QRect(20, 310, 121, 16)) self.label.setObjectName("label") self.label_2 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) self.label_2.setGeometry(QtCore.QRect(20, 20, 161, 16)) self.label_2.setObjectName("label_2") self.label_3 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) self.label_3.setGeometry(QtCore.QRect(410, 110, 81, 16)) self.label_3.setObjectName("label_3") self.label_4 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) self.label_4.setGeometry(QtCore.QRect(410, 310, 61, 16)) self.label_4.setObjectName("label_4") self.label_5 = QtWidgets.QLabel(self.centralwidget) self.label_5.setGeometry(QtCore.QRect(20, 110, 81, 16)) self.label_5.setObjectName("label_5") self.textEdit = QtWidgets.QTextEdit(self.centralwidget) self.textEdit.setGeometry(QtCore.QRect(20, 340, 331, 151)) self.textEdit.setObjectName("textEdit") self.textEdit_2 = QtWidgets.QTextEdit(self.centralwidget) self.textEdit_2.setGeometry(QtCore.QRect(20, 140, 331, 151)) self.textEdit_2.setObjectName("textEdit_2") self.textEdit_3 = QtWidgets.QTextEdit(self.centralwidget) self.textEdit_3.setGeometry(QtCore.QRect(410, 340, 331, 151)) self.textEdit_3.setObjectName("textEdit_3") self.textEdit_4 = QtWidgets.QTextEdit(self.centralwidget) self.textEdit_4.setGeometry(QtCore.QRect(410, 140, 331, 151)) self.textEdit_4.setObjectName("textEdit_4") MainWindow.setCentralWidget(self.centralwidget) self.menubar = QtWidgets.QMenuBar(MainWindow) self.menubar.setGeometry(QtCore.QRect(0, 0, 761, 21)) self.menubar.setObjectName("menubar") MainWindow.setMenuBar(self.menubar) self.statusbar = QtWidgets.QStatusBar(MainWindow) self.statusbar.setObjectName("statusbar") MainWindow.setStatusBar(self.statusbar) self.retranslateUi(MainWindow) QtCore.QMetaObject.connectSlotsByName(MainWindow) def retranslateUi(self, MainWindow): _translate = QtCore.QCoreApplication.translate MainWindow.setWindowTitle(_translate("MainWindow", "MainWindow")) self.pushButton.setText(_translate("MainWindow", "START THE ANALYSIS")) self.lineEdit.setText(_translate("MainWindow", "enter path to the file here")) self.toolButton.setText(_translate("MainWindow", "...")) self.pushButton_2.setText(_translate("MainWindow", "Undo")) self.pushButton_3.setText(_translate("MainWindow", "Redo")) self.pushButton_4.setText(_translate("MainWindow", "SAVE AS...")) self.pushButton_5.setText(_translate("MainWindow", "SAVE")) self.label.setText(_translate("MainWindow", " Opportunities")) self.label_2.setText(_translate("MainWindow", " Choose the import file (.csv)")) self.label_3.setText(_translate("MainWindow", " Weaknesses")) self.label_4.setText(_translate("MainWindow", " Threats")) self.label_5.setText(_translate("MainWindow", " Strenghts")) ................
................
In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.
To fulfill the demand for quickly locating and searching documents.
It is intelligent file search solution for home and business.