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FINANZAS CORPORATIVASEXAMEN DE SELECCI?N 2011GRUPO: 8BENITES ALDANA MAYRACASANOVA ESPINOZA CHRISHERAZO GILES ROSAVELFARRO MERINO ROSAJIMENEZ JIMENEZ ALEXANDRAROJAS CARRILLO LUCIASANDOVAL VALDIVIEZO EVELINTEZ?N ROSAS ZENDARESUMEN105C106C107D108C109A110CPREGUNTA DE ESTAD?STICA 105:?Cuál de las siguientes declaraciones con respecto a las distribuciones de frecuencia es la menos exacta? Las distribuciones de frecuencia:Ayuda en el análisis de grandes cantidades de data (VERDADERO).Trabaja con todo tipo de escalas de medición (VERDADERO, en el ejemplo c, la distribución de frecuencias con datos agrupados en intervalos, no necesariamente son de la misma escala).Organiza la data en grupos que se superponen(Es la menos exacta puesto que es un conjunto de datos que muestra la frecuencia de artículos en cada una de varias clases que no se traslapan (superponen)).Resume la data en un número relativamente peque?o de intervalos (VERDADERO). Ejemplos de Distribuciones de Frecuenciasa) Distribución de Frecuencias con Datos sin Agruparb) Distribución de Frecuencias con Datos Agrupados en Intervalosc) Distribución de Frecuencias con Datos Agrupados en IntervalosPREGUNTA DE ECONOMETR?A 106:Sea un modelo de regresión lineal clásico representado matricialmente como:y=X β+μ?Cuál de las siguientes afirmaciones no requiere el supuesto de normalidad de las perturbaciones?No existe estimador con menor varianza que el vector de estimadores βMCO(FALSO, la varianza es menor).El vector estimado δMCO2 es asintóticamente eficiente (FALSO, Insesga →Mayor varianza).El vector de estimación βMCO es de máxima verosimilitud (VERDADERO, asintóticamente se distribuye con una normal sin necesidad del supuesto de la normalidad de las perturbaciones).El vector de estimación βMCO es de máxima verosimilitud (FALSO, no sesga). β1=β+(X'X)-1X'∈=0 →No es sesgado≠0 →hay sesgo)PREGUNTA DE ECONOMETR?A 107:Se?ala la respuesta incorrecta:El método de momentos generales proporciona estimadores que minimizan el incumplimiento simultáneo de un grupo de momentos poblacionales (VERDADERO, sí se tiene más ecuaciones que incógnitas q estimar se puede usar el método de MMG para minimizar el número de ecuaciones que no se cumplen).Las ecuaciones de mínimo cuadrado en dos etapas son un caso particular de estimadores de variables instantáneas generalizadas (VERDADERO, se puede usar el método de MCG como si fuera una estimación de MC con variables instrumentales).Los estimadores de máxima verosimilitud alcanzan la cota Cramer-Rao (VERDADERO, los estimadores para los parámetros de MV coinciden con el valor de la cola de Cramer –Roa pero no sus estimadores de la varianza del error). N.A(ES LA RESPUESTA)PREGUNTA DE ECONOMETR?A 108:En un método de regresión lineal es cierto que:La omisión de variables hace que la varianza del vector de estimadores βMCO sea mayorLa inclusión de variables redundantes sesga el vector de estimadores βMCO , mas no el estimador de la varianza del término de perturbaciónSi las perturbaciones son heteroscedásticas, el estimador convencional de la varianza del vector del estimadores βMCO sesga las indiferencias, pero la dirección del sesgo no es única(ES CIERTO, la varianza de las estimadores aumenta y la indiferencia se sesga positivamente).Si las perturbaciones siguen un proceso estacionario de medias móviles, el vector de estimadores βMCO es sesgado, pero consistentePREGUNTA DE ECONOMETR?A 109:En relación a los criterios para la selección de estimadores, se?ale la respuesta correcta:Si un estimador es insesgado, entonces el estimado proporcionado por éste será igual al parámetro poblacional de interés (RESPUESTA CORRECTA).Si un estimador es consistente, entonces también es insesgado (ES CONSISTENTE decir que cuando el término de la muestra es grande es el βM'CO es decir el valor poblacional es insesgado).La cola Cramer-Roa es el menor valor que puede alcanzar la varianza de un estimador lineal e insesgado (VERDADERO, la cola inferior de Cramer-Roa expresa el mínimo valor que puede tomar la varianza de un estimador insesgado ya que no existe ningún estimador insesgado cuya varianza sea inferior a esta cola).N.APREGUNTA DE ECONOMETR?A 110:En relación al concepto de cointegración, no es cierto que:Dos Series de tiempo integradas de orden tres pueden cointegrar (VERDADERO, si pueden cointegrar).Para que un vector de cointegración puede asociarse a una relación de largo plazo, la combinación lineal generada por los parámetros del mismo debe ser estacionaria alrededor de cero (VERDADERO, para que en el largo plazo exista un vector cointegrado la combinación generada por esos parámetros debe ser integrada de orden inferior al de las variables combinadas).Si Y y X cointegran, la causalidad en el sentido de Granger implica el análisis de la significancia de los rezagos de las primeras diferencias de las series y de los términos de error de corrección (NO ES CIERTO). N.A ................
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