Econometriaaplicada.files.wordpress.com



Código R para el Capítulo 8 de EAUR, Autocorrelación Serial# Código R para Capítulo 8 (EAUR): AUTOCORRELACI?N SERIAL# Instalación y carga de libreríasinstall.packages("datasets")library(datasets)install.packages("Ecdat")library(Ecdat)install.packages("graphics")library(graphics)install.packages("lmtest")library(lmtest)install.packages("stats")library(stats)# Lectura de la Base de Datosrm(list=ls()) setwd("C:/eaur/BaseDatos_Capitulo_8/")basecorre<-read.csv("Interes.CSV", header=T)attach(basecorre)basecorremst <- ts(basecorre, start=c(1980,1), end=c(1999,1), frequency=4)summary(basecorre)plot(mst)mcor<-lm(TINTER~SALDOPP+DEFPART+IEPPART)summary(mcor)# Prueba de autocorrelación utilizando gráficasplot(mcor)# DETECCI?N DE AUTOCORRELACI?N # Prueba de Durbin Watsondwtest(mcor) # Prueba de Breusch-Godfrey (prueba LM)bgtest(mcor)# Correlogramasacf(TINTER)pacf(TINTER)# Corrección del modelo# Método de Cochrane-Orcuttinstall.packages("orcutt")library(orcutt)mcor<-lm(TINTER~SALDOPP+DEFPART+IEPPART)mcor1<-cochrane.orcutt(mcor)mcor1bgtest(mcor1) ................
................

In order to avoid copyright disputes, this page is only a partial summary.

Google Online Preview   Download